Análisis Correlacional de los índices de renta variable del MILA en relación con el S&P 500 y el Dow Jones (2011–2021)

Este estudio examina la relación entre los índices bursátiles estadounidenses de renta variable (S&P 500 y Dow Jones) y los índices del MILA (COLCAP, S&P IPSA, S&P/BMV IPC y S&P PERU GENERAL) durante el periodo de 2011 a 2021. Se investiga la influencia de factores internos y externos en las fluctuaciones de los precios de los índices, utilizando técnicas de análisis estadístico, como regresión, correlación y co-movimiento. Se establecen modelos matemáticos para cuantificar y analizar la influencia de estos factores, brindando una comprensión integral del comportamiento de los índices en respuesta a las condiciones del mercado y la economía. El análisis de los índices frente a las diversas variables macroeconómicas destaca la importancia del petróleo, oro y cobre, junto con otros factores en los movimientos de los mercados del MILA. La regresión cuantifica proporcionó una visión detallada de estas relaciones, destacando la necesidad de una consideración cuidadosa de la influencia del petróleo en el mercado colombiano y resaltando la interconexión estrecha entre los mercados del MILA.

• Autores: Maldonado Becerra, Jeyson Steven
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/22503
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22503
• Palabra clave: Equity; Dow Jones; Stock exchange; Finance; Mathematical models; Markets; Capitalization; Economic models; Macroeconomy; Finanzas; Bolsa de valores; Modelos matemáticos; Mercados; Capitalización; Modelos económicos; Macroeconomía; Renta variable; S&P 500
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/