Riesgo Operativo: modelo LDA con Risk Simulator

Este artículo aborda un análisis de los fundamentos y simulación del modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas como una metodología de medición del Riesgo Operacional, basados en los requerimientos que Basilea II propuso en el 2.004 para controlar, medir y gestionar el riesgo. En el artículo se presenta la conceptualización del modelo LDA y parámetros necesarios para su medición incluyendo métodos numéricos y usando como herramienta para su simulación el Risk Simulator

• Autores: León Ardila, Laura Cristina; Hernández Macías, Diego Andrés; Prada Barajas, Ángela Tatiana; Pérez Quintero, Kelly Johanna; Delgado Rico, Andrea Carolina
• Tipo de recurso: http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16498
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/16498
• Palabra clave: Loss distribution; Frequency; Severity; Operational risk; Event types; Business lines; OPVaR; Research proposal; Hotbeds of research; UNAB; Event memories; Propuesta de investigación; Semilleros de investigación; UNAB; Memorias de evento; Distribución de pérdidas; Frecuencia; Severidad; Riesgo operativo; Tipos de evento; Líneas de negocio; OPVaR
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/