Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio
En el siguiente artículo se presenta el proceso usado para el desarrollo de un algoritmo especializado en pairs trade, el cual fue aplicado en el mercado de divisas Forex, este se presenta como una opción de inversión haciendo uso del arbitraje estadístico.
- Autores:
-
Castaño Cepeda, Juan Diego
Franco Solano, Francisco Javier
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20323
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/20323
- Palabra clave:
- Investment
Forex
Arbitrage
Cointegration
Rstudio
Econometrics
Economics mathematical
Análisis financiero
Econometría
Economía matemática
Inversion
Forex
Arbitraje
Cointegracion
Rstudio
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
| id |
UNAB2_0ac84284804029cc3a451f45dca75619 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20323 |
| network_acronym_str |
UNAB2 |
| network_name_str |
Repositorio UNAB |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio |
| dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Investment strategy in the Forex market applying cointegration as an econometric technique in Rstudio. |
| title |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio |
| spellingShingle |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio Investment Forex Arbitrage Cointegration Rstudio Econometrics Economics mathematical Análisis financiero Econometría Economía matemática Inversion Forex Arbitraje Cointegracion Rstudio |
| title_short |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio |
| title_full |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio |
| title_fullStr |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio |
| title_full_unstemmed |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio |
| title_sort |
Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en Rstudio |
| dc.creator.fl_str_mv |
Castaño Cepeda, Juan Diego Franco Solano, Francisco Javier |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Camacho Padilla, Edgard Antonio |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Castaño Cepeda, Juan Diego Franco Solano, Francisco Javier |
| dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Investment Forex Arbitrage Cointegration Rstudio Econometrics Economics mathematical |
| topic |
Investment Forex Arbitrage Cointegration Rstudio Econometrics Economics mathematical Análisis financiero Econometría Economía matemática Inversion Forex Arbitraje Cointegracion Rstudio |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Análisis financiero Econometría Economía matemática |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Inversion Forex Arbitraje Cointegracion Rstudio |
| description |
En el siguiente artículo se presenta el proceso usado para el desarrollo de un algoritmo especializado en pairs trade, el cual fue aplicado en el mercado de divisas Forex, este se presenta como una opción de inversión haciendo uso del arbitraje estadístico. |
| publishDate |
2022 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2022-06-03 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-06-20T15:28:48Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-06-20T15:28:48Z |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Trabajo de Grado |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
acceptedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/20323 |
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional UNAB |
| dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:https://repository.unab.edu.co |
| url |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/20323 |
| identifier_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB reponame:Repositorio Institucional UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Abril, J. Retrieved April 2021, from https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/71449/CONICET_Digital_Nro.322dc4e55f6b-4c40-a236-7b9344351a4a_A.pdf?Sequence=2&isallowed=y Arias, A. Renta variable - Definición, qué es y concepto | Economipedia. Retrieved 2021, from https://economipedia.com/definiciones/renta-variable.html Bolsa de Valores de Colombia, Un país todos los valores. Retrieved 2021, from https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/rentafija?Action=dummy Armas, R., 2014. El uso de la cointegración como medida para la selección de títulos en carteras de seguimiento. P.213. Caro, y Meneses. 2019. Aplicación de una estrategia de “Pairs Trading” usando un algoritmo programado en el software R. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga Chica Avella, R. And Ramirez Gomez, M., n.d. [online] Revistas.uniandes.edu.co. Available at: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.25.2> [Accessed 20 April 2021]. Chica, R. And Ramirez, M., nd. La metodología de la cointegración: Presentación y algunas aplicaciones. Universidad de los Andes. Copeland, L., 2009. Cointegration tests with daily exchange rate data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 53(2), pp.185-198. Dickey, D. And Fuller, W., 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association. Dickey, D. And Fuller, W., 1981. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), p.1057. GIUZ, R. (2016). Writing publications with R | Reproducible Research Workshop. Retrieved May 2022, from http://www.geo.uzh.ch/microsite/reproducible_research/post/rr-r-publication/ Gujarati, D., Porter, D., Monroy Alarcón, A. And Cortés Fregoso, J., n.d. Econometría. 5th ed. Pp.737-772. Lara, A. 2008. Medición y control de riesgo financieros. 3th ed. Pp 15 |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto Completo) |
| dc.rights.creativecommons.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
| rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Abierto (Texto Completo) Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv |
UNAB Campus Bucaramanga |
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad Economía y Negocios |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Pregrado Ingeniería Financiera |
| institution |
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/9/2023%20Juan%20Castano%20Francisco%20Franco.pdf.jpg https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/10/2023%20Presentaci%c3%b3n.pdf.jpg https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/11/Autorizacion%20de%20datos%20Juan%20Diego%20Casta%c3%b1o%20Cepeda.pdf.jpg https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/12/Formato%20de%20autorizaci%c3%b3n%20de%20uso%20por%20los%20autores.pdf.jpg https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/6/license.txt https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/7/2023%20Juan%20Castano%20Francisco%20Franco.pdf https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/8/2023%20Presentaci%c3%b3n.pdf https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/4/Autorizacion%20de%20datos%20Juan%20Diego%20Casta%c3%b1o%20Cepeda.pdf https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/5/Formato%20de%20autorizaci%c3%b3n%20de%20uso%20por%20los%20autores.pdf |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
2321d81404d5030b5b7b026bc26e4bab 8d5413471b5c8f0813981305c3cb8901 ccc61b0528dcb7c944a8b21a6a711ad1 4e207bec5101db48c62cfa05e05ba9cf 3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316 9ae38f15bd36739f77c1d98548854f29 15f62b62f55b17bfeb5d4c17c1ef8f73 32d8e5b474e23f2b97f09560a81cdab1 7f9e6b7006cc70024594e671b53b5252 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@unab.edu.co |
| _version_ |
1814277311492521984 |
| spelling |
Camacho Padilla, Edgard Antonioa8bff0ad-48a0-4cc1-92cd-d3e8349249ddCastaño Cepeda, Juan Diegobfda8735-2921-43ee-9ef8-488281f01643Franco Solano, Francisco Javier94a93ddd-cf83-4323-9fba-57d3dfb651872023-06-20T15:28:48Z2023-06-20T15:28:48Z2022-06-03http://hdl.handle.net/20.500.12749/20323instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coEn el siguiente artículo se presenta el proceso usado para el desarrollo de un algoritmo especializado en pairs trade, el cual fue aplicado en el mercado de divisas Forex, este se presenta como una opción de inversión haciendo uso del arbitraje estadístico.Resumen 6 Abstract 6 Palabras clave 6 Keywords 6 Introducción 7 Objetivos 8 Objetivo General: 8 Objetivos Específicos: 8 Optimizar las Combinaciones Existentes del Mercado Forex Formando Grupos de Dos o Tres Pares de Divisas 9 Realizar Análisis de Cointegración sobre los Retornos de los Pares Divisas para Evaluar el Tipo de Relación entre ellas 15 Desarrollar Pruebas de Backtesting para Analizar el Comportamiento de las Combinaciones Resultantes 19 Emplear Forward Testing a los N Propuestos teniendo en cuenta las Combinaciones Resultantes 24 Desarrollar Algoritmo para Presentación de los Resultados Finales 30 Conclusiones 44 Recomendaciones 46 Bibliografía 47PregradoThe following article represent a brief of the process for the develop of an algorithm specialized in pairs trade, this model was applied in the Forex market, this one is presented as an investment option using the static arbitrage.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estrategia de inversión en el mercado Forex aplicando la cointegración como técnica econométrica en RstudioInvestment strategy in the Forex market applying cointegration as an econometric technique in Rstudio.Ingeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPInvestmentForexArbitrageCointegrationRstudioEconometricsEconomics mathematicalAnálisis financieroEconometríaEconomía matemáticaInversionForexArbitrajeCointegracionRstudioAbril, J. Retrieved April 2021, from https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/71449/CONICET_Digital_Nro.322dc4e55f6b-4c40-a236-7b9344351a4a_A.pdf?Sequence=2&isallowed=yArias, A. Renta variable - Definición, qué es y concepto | Economipedia. Retrieved 2021, from https://economipedia.com/definiciones/renta-variable.htmlBolsa de Valores de Colombia, Un país todos los valores. Retrieved 2021, from https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/rentafija?Action=dummyArmas, R., 2014. El uso de la cointegración como medida para la selección de títulos en carteras de seguimiento. P.213.Caro, y Meneses. 2019. Aplicación de una estrategia de “Pairs Trading” usando un algoritmo programado en el software R. Universidad Autónoma de Bucaramanga. BucaramangaChica Avella, R. And Ramirez Gomez, M., n.d. [online] Revistas.uniandes.edu.co. Available at: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.25.2> [Accessed 20 April 2021].Chica, R. And Ramirez, M., nd. La metodología de la cointegración: Presentación y algunas aplicaciones. Universidad de los Andes.Copeland, L., 2009. Cointegration tests with daily exchange rate data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 53(2), pp.185-198.Dickey, D. And Fuller, W., 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association.Dickey, D. And Fuller, W., 1981. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), p.1057.GIUZ, R. (2016). Writing publications with R | Reproducible Research Workshop. Retrieved May 2022, from http://www.geo.uzh.ch/microsite/reproducible_research/post/rr-r-publication/Gujarati, D., Porter, D., Monroy Alarcón, A. And Cortés Fregoso, J., n.d. Econometría. 5th ed. Pp.737-772.Lara, A. 2008. Medición y control de riesgo financieros. 3th ed. Pp 15UNAB Campus BucaramangaTHUMBNAIL2023 Juan Castano Francisco Franco.pdf.jpg2023 Juan Castano Francisco Franco.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4358https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/9/2023%20Juan%20Castano%20Francisco%20Franco.pdf.jpg2321d81404d5030b5b7b026bc26e4babMD59open access2023 Presentación.pdf.jpg2023 Presentación.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7343https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/10/2023%20Presentaci%c3%b3n.pdf.jpg8d5413471b5c8f0813981305c3cb8901MD510open accessAutorizacion de datos Juan Diego Castaño Cepeda.pdf.jpgAutorizacion de datos Juan Diego Castaño Cepeda.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg12443https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/11/Autorizacion%20de%20datos%20Juan%20Diego%20Casta%c3%b1o%20Cepeda.pdf.jpgccc61b0528dcb7c944a8b21a6a711ad1MD511metadata only accessFormato de autorización de uso por los autores.pdf.jpgFormato de autorización de uso por los autores.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg12387https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/12/Formato%20de%20autorizaci%c3%b3n%20de%20uso%20por%20los%20autores.pdf.jpg4e207bec5101db48c62cfa05e05ba9cfMD512metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/6/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD56open accessORIGINAL2023 Juan Castano Francisco Franco.pdf2023 Juan Castano Francisco Franco.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1075077https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/7/2023%20Juan%20Castano%20Francisco%20Franco.pdf9ae38f15bd36739f77c1d98548854f29MD57open access2023 Presentación.pdf2023 Presentación.pdfPresentaciónapplication/pdf1263853https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/8/2023%20Presentaci%c3%b3n.pdf15f62b62f55b17bfeb5d4c17c1ef8f73MD58open accessAutorizacion de datos Juan Diego Castaño Cepeda.pdfAutorizacion de datos Juan Diego Castaño Cepeda.pdfapplication/pdf148620https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/4/Autorizacion%20de%20datos%20Juan%20Diego%20Casta%c3%b1o%20Cepeda.pdf32d8e5b474e23f2b97f09560a81cdab1MD54metadata only accessFormato de autorización de uso por los autores.pdfFormato de autorización de uso por los autores.pdfapplication/pdf168225https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20323/5/Formato%20de%20autorizaci%c3%b3n%20de%20uso%20por%20los%20autores.pdf7f9e6b7006cc70024594e671b53b5252MD55metadata only access20.500.12749/20323oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/203232023-12-13 18:11:27.622open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |