Instrumento novedoso de predicción en Finanzas

En este artículo describiremos una aplicación de las redes Neuronales a la predicción de la rentabilidad de algunas acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, usando una red multicapa con algoritmo de aprendizaje al backpropagation, mostrando que esta red presenta un error de pronóstic...

Full description

Autores:
Serrano Acevedo, María Eugenia
Rico Arias, Jaime Ángel
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18148
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/18148
Palabra clave:
Stock market
Forecast tools
Stock exchange
Neural networks
Mathematical models
Algorithms
Cost effectiveness
Mercado accionario
Bolsa de valores
Redes neuronales
Modelos matemáticos
Herramientas de pronóstico
Algoritmos
Rentabilidad
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:En este artículo describiremos una aplicación de las redes Neuronales a la predicción de la rentabilidad de algunas acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, usando una red multicapa con algoritmo de aprendizaje al backpropagation, mostrando que esta red presenta un error de pronóstico menor al de otros métodos tradicionales tales como ARIMA y regresión múltiple.