Instrumento novedoso de predicción en Finanzas
En este artículo describiremos una aplicación de las redes Neuronales a la predicción de la rentabilidad de algunas acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, usando una red multicapa con algoritmo de aprendizaje al backpropagation, mostrando que esta red presenta un error de pronóstic...
- Autores:
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Serrano Acevedo, María Eugenia
Rico Arias, Jaime Ángel
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18148
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/18148
- Palabra clave:
- Stock market
Forecast tools
Stock exchange
Neural networks
Mathematical models
Algorithms
Cost effectiveness
Mercado accionario
Bolsa de valores
Redes neuronales
Modelos matemáticos
Herramientas de pronóstico
Algoritmos
Rentabilidad
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
| Summary: | En este artículo describiremos una aplicación de las redes Neuronales a la predicción de la rentabilidad de algunas acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, usando una red multicapa con algoritmo de aprendizaje al backpropagation, mostrando que esta red presenta un error de pronóstico menor al de otros métodos tradicionales tales como ARIMA y regresión múltiple. |
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