Estudio del efecto burbuja en los principales mercados bursátiles de lLatinoamérica

El efecto burbuja es un fenómeno de gran trayectoria en la historia, que consiste en el aumento desmesurado del precio de los activos, que debido a su estallido produce un gran impacto negativo al mercado financiero y por consiguiente a los inversionistas. El presente trabajo de investigación estudi...

Full description

Autores:
Caballero Marquez, Jose Alonso
Tipo de recurso:
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Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Mercado Financiero
Burbuja Financiera
Estacionariedad
Cointegración
Bolsa De Valores.
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Cointegration
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Rights
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description El efecto burbuja es un fenómeno de gran trayectoria en la historia, que consiste en el aumento desmesurado del precio de los activos, que debido a su estallido produce un gran impacto negativo al mercado financiero y por consiguiente a los inversionistas. El presente trabajo de investigación estudia la existencia de la anomalía en los principales mercados bursátiles de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), analizando las series históricas de precios de los principales índices de cada país así como los dividendos repartidos por las empresas que los conforman, a través de estadísticos descriptivos, pruebas de raíces unitarias y gráficos que permitan observar su estacionariedad y cointegración durante el periodo comprendido entre enero del 2000 a marzo de 2014, brindando información relevante a inversionistas y comunidad académica. La investigación se inicia con la revisión de la literatura que permita seleccionar la metodología a utilizar en el estudio, seguido de la presentación y estimación de las pruebas econométricas, que por medio de análisis e interpretación permiten concluir que se evidencia que existió la anomalía en los índices de Chile, Colombia, México y Perú, así como en los dividendos de Colombia, siendo éste país el de más presencia del efecto burbuja.
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