Martingalas discretas. Aplicaciones
Debido a su amplio rango de aplicaciones, la teoría de las martingalas es parte fundamental de la probabilidad. En este artículo se presentan las nociones básicas de las martingalas discretas y se recopilan algunas de sus aplicaciones en probabilidad y análisis, dando idea de los diferent...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/7116
- Acceso en línea:
- https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/article/view/747
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/7116
- Palabra clave:
- Esperanza condicional
Martingalas discretas
Ley cero-uno de Kolmogorov
Ley de los grandes números
Convergencia de series
Fluctuación de Bernoulli
Teorema de Radon-Nikodym
Función lipschitziana
Sistema de funciones de Haar
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
| Summary: | Debido a su amplio rango de aplicaciones, la teoría de las martingalas es parte fundamental de la probabilidad. En este artículo se presentan las nociones básicas de las martingalas discretas y se recopilan algunas de sus aplicaciones en probabilidad y análisis, dando idea de los diferentes contextos donde se usan. |
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