Metodología CAMELS para medir la vulnerabilidad financiera con una aplicación a bancos en Colombia

El método de evaluación CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity y Sensitivity), consiste en medir y analizar para una entidad financiera seis parámetros fundamentales: capital, activos, manejo gerencial, estado de utilidades, liquidez y riesgo de mercado. Dicha evaluación es utilizada principalmente para hacer mediciones de riesgo corporativo. Es un método adoptado con el fin de evaluar la solidez financiera y gerencial de las entidades financieras. Basándose en los resultados de los estados financieros y las calificaciones de riesgo, CAMELS asigna una calificación teniendo en cuenta los seis parámetros descritos anteriormente, cada parámetro tiene cierto nivel de importancia, es por ello que es necesario calcular el peso o ponderación para cada uno de estos. En este trabajo se describe la construcción de este modelo y una aplicación a bancos en Colombia.

• Autores: Rubiano Restrepo, Diego Alejandro
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
• Repositorio: RIUD: repositorio U. Distrital
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udistrital.edu.co:11349/40696
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11349/40696
• Palabra clave: CAMELS; Indicadores; Ratios; Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas; Entidades financieras -- Investigaciones; Gestión financiera; Gestión del riesgo; CAMELS; Indicators; Ratios
• License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional