Una Aplicación de las Series de Tiempo Visto desde los Espacios De Hilbert

En el presente trabajo se elegirá un modelo para estimar parametros y utilizar el modelo para mejorar y comprender el funcionamiento que genera la serie, visto desde los espacios de Hilbert L2( Ω, F, P). Inicialmente se mostrara que el espacio de todas las variables aleatorias X definidas en Ω son u...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Repositorio:
RIUD: repositorio U. Distrital
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udistrital.edu.co:11349/6729
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11349/6729
Palabra clave:
Hilbert
Autorregresivo
Estocástico
Estacionario
Matemáticas - Tesis y disertaciones académicas
Análisis de series de tiempo
Espacio de Hilbert
Análisis funcional
Teoría de la medida
Hilbert
Self-regressive
Stochastic
Stationary
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Description
Summary:En el presente trabajo se elegirá un modelo para estimar parametros y utilizar el modelo para mejorar y comprender el funcionamiento que genera la serie, visto desde los espacios de Hilbert L2( Ω, F, P). Inicialmente se mostrara que el espacio de todas las variables aleatorias X definidas en Ω son un espacio vectorial y con un producto interno definido será un espacio de Hilbert, soportado desde la teoría de la medida y el análisis funcional, se introducirá la relación entre espacios estocásticos y las series de tiempo encontrando que el modelo matemático para una serie de tiempo es el concepto de proceso estocástico, se enunciarán y demostrarán las propiedades del modelo autorregresivo. Finalmente, se aplicara la teoría ya mencionada a un ejemplo particular del modelo autorregresivo.