Una Aplicación de las Series de Tiempo Visto desde los Espacios De Hilbert

En el presente trabajo se elegirá un modelo para estimar parametros y utilizar el modelo para mejorar y comprender el funcionamiento que genera la serie, visto desde los espacios de Hilbert L2( Ω, F, P). Inicialmente se mostrara que el espacio de todas las variables aleatorias X definidas en Ω son un espacio vectorial y con un producto interno definido será un espacio de Hilbert, soportado desde la teoría de la medida y el análisis funcional, se introducirá la relación entre espacios estocásticos y las series de tiempo encontrando que el modelo matemático para una serie de tiempo es el concepto de proceso estocástico, se enunciarán y demostrarán las propiedades del modelo autorregresivo. Finalmente, se aplicara la teoría ya mencionada a un ejemplo particular del modelo autorregresivo.

• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2017
• Institución: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
• Repositorio: RIUD: repositorio U. Distrital
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udistrital.edu.co:11349/6729
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11349/6729
• Palabra clave: Hilbert; Autorregresivo; Estocástico; Estacionario; Matemáticas - Tesis y disertaciones académicas; Análisis de series de tiempo; Espacio de Hilbert; Análisis funcional; Teoría de la medida; Hilbert; Self-regressive; Stochastic; Stationary
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