La existencia de una correlación negativa entre el índice de riesgo de liquidez (IRL) y el valor en riesgo (VaR) de Corredores Davivienda
En el presente documento se expondrá el trabajo final de la pasantía realizada en Corredores Davivienda en el área de riesgos financiero, Corredores es la Comisionista de Bolsa filial del Banco Davivienda, una de las comisionistas más reconocidas e importantes de toda Colombia, la cual hace parte de...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/35675
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/35675
- Palabra clave:
- VaR
IRL
Riesgo
Correlación lineal
Matemáticas --Tesis y disertaciones académicas
Riesgo financiero
Modelos matemáticos
Análisis de riesgos
Programación financiera
VaR
IRL
Risk
Linear correlation
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
| Summary: | En el presente documento se expondrá el trabajo final de la pasantía realizada en Corredores Davivienda en el área de riesgos financiero, Corredores es la Comisionista de Bolsa filial del Banco Davivienda, una de las comisionistas más reconocidas e importantes de toda Colombia, la cual hace parte del Grupo Bolívar. En donde se realizaron distintos análisis de riesgos financieros tanto en Panamá como en Colombia utilizando herramientas de programación tanto en Visual Studio como Python donde se pudo generar un modelo matemático predictivo para el VaR interno mediante el IRL interno de Corredores Davivienda. |
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