Modelo double exponential smoothing para pronosticar saldos diarios de algunos productos en BBVA (2024)
En el contexto financiero, la precisión en la predicción de saldos es crucial para la toma de decisiones estratégicas y operativas. Este trabajo de grado se enfoca en la aplicación del modelo Double Exponential Smoothing (DES) como una herramienta eficaz para la predicción de saldos diarios de productos seleccionados en BBVA. El proyecto se desarrolló en varias etapas. Primero, se llevó a cabo una construcción y arreglos en la base de los datos históricos de saldos diarios, identificando la estructura a trabajar en nuestros pronósticos. A partir de esta construcción, se seleccionó el modelo double exponential smoothing debido a su capacidad para manejar datos con tendencias lineales y su simplicidad computacional. Finalmente, se observa el rendimiento del modelo y se construyen intervalos de confianza al combinar el bootstrap y la distribución normal estándar.