Pronóstico en Series de Tiempo de Media Móvil Finitas Sustentado desde los Espacios de Hilbert

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar las bases matemáticas que permiten realizar predicciones a series estacionarias, más específicamente aquellas series que tienen un comportamiento MA(q) llamados procesos de medias móviles de orden q estas series poseen algunas características especiales en su media, varianza, función de autocovarianzas, funciones de autocorrelación simple y parcial,así como el aspecto de sus correlogramas. Para ello son trabajados conceptos de teoría de la medida enfocados en el espacio L2(Ω,F,P) ,un espacio dotado de un producto punto el cual cumple con todas las características necesarias para ser un espacio de Hilbert. Finalmente se realiza una pequeña simulación en R con la cual se busca contrastar toda la teoría trabajada con un conjunto de datos.

• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2017
• Institución: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
• Repositorio: RIUD: repositorio U. Distrital
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udistrital.edu.co:11349/6730
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11349/6730
• Palabra clave: Media Móvil; Pronóstico; Espacio de Hilbert; Series de Tiempo; Proyección; Matemáticas - Tesis y disertaciones académicas; Análisis de series de tiempo; Espacio de Hilbert; Teoría de la medida; Movil Average; Forecast; Hilbert Space; Time Series; Projection
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