Bayesian analysis for errors in variables with changepoint models

RESUMEN: Los modelos de regresión con punto de cambio han sido originalmente desarrollados en el ámbito de control de calidad, donde, basados en un conjunto de observaciones aleatorias, es detectado un cambio de estado en un proceso que se encuentra controlado para un proceso fuera de control. Hasta ahora varios modelos de punto de cambio han sido sugeridos para diferentes aplicaciones en confiabilidad, econometría y medicina. En muchas situaciones prácticas la covariable no puede ser medida de manera precisa, y un modelo alternativo es el de regresión con errores en las variables. En este trabajo estudiamos el modelo de regresión con errores en las variables con punto de cambio desde un enfoque bayesiano. Del estudio de simulación se encontró que el procedimiento propuesto genera estimaciones adecuadas para el punto de cambio y todos los demás parámetros del modelo. Palabras clave: Análisis bayesiano, modelos con errores en las variables, modelos con punto de cambio.

• Autores: Úsuga Manco, Olga Cecilia
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad de Antioquia
• Repositorio: Repositorio UdeA
• Idioma: eng
• OAI Identifier: oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/9277
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10495/9277
• Palabra clave: Teoría bayesiana de decisiones estadísticas; Bayesian statistical decision theory; Decisiones estadísticas; Statistical decision; Estadística; Statistics; Modelos estadísticos; Ingeniaría industrial; Ingeniería de control; Industrial engineering; Control engineering
• Rights: openAccess
• License: Atribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5 CO)