Bayesian analysis for errors in variables with changepoint models

RESUMEN: Los modelos de regresión con punto de cambio han sido originalmente desarrollados en el ámbito de control de calidad, donde, basados en un conjunto de observaciones aleatorias, es detectado un cambio de estado en un proceso que se encuentra controlado para un proceso fuera de control. Hasta...

Full description

Autores:
Úsuga Manco, Olga Cecilia
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/9277
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10495/9277
Palabra clave:
Teoría bayesiana de decisiones estadísticas
Bayesian statistical decision theory
Decisiones estadísticas
Statistical decision
Estadística
Statistics
Modelos estadísticos
Ingeniaría industrial
Ingeniería de control
Industrial engineering
Control engineering
Rights
openAccess
License
Atribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5 CO)
Description
Summary:RESUMEN: Los modelos de regresión con punto de cambio han sido originalmente desarrollados en el ámbito de control de calidad, donde, basados en un conjunto de observaciones aleatorias, es detectado un cambio de estado en un proceso que se encuentra controlado para un proceso fuera de control. Hasta ahora varios modelos de punto de cambio han sido sugeridos para diferentes aplicaciones en confiabilidad, econometría y medicina. En muchas situaciones prácticas la covariable no puede ser medida de manera precisa, y un modelo alternativo es el de regresión con errores en las variables. En este trabajo estudiamos el modelo de regresión con errores en las variables con punto de cambio desde un enfoque bayesiano. Del estudio de simulación se encontró que el procedimiento propuesto genera estimaciones adecuadas para el punto de cambio y todos los demás parámetros del modelo. Palabras clave: Análisis bayesiano, modelos con errores en las variables, modelos con punto de cambio.