Modelo PD Lifetime
RESUMEN: En el presente informe se muestra el desarrollo y evaluación del modelo PD lifetime, implementado en la diferentes carteras como insumo para la provisión en el riesgo de pérdida esperada ECL dentro de la organización, haciendo uso del análisis de sobrevivencia más propiamente utilizando un...
- Autores:
-
Vega Castellón, Julián de Jesús
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/31487
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/31487
- Palabra clave:
- Survival analysis (Biometry)
Probabilities
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RESUMEN: En el presente informe se muestra el desarrollo y evaluación del modelo PD lifetime, implementado en la diferentes carteras como insumo para la provisión en el riesgo de pérdida esperada ECL dentro de la organización, haciendo uso del análisis de sobrevivencia más propiamente utilizando un modelo de riesgos proporcionales (Modelo Cox) simple y estratificado, en función de variables macroeconómicas establecidas en cada filial a nivel corporativo. con el objetivo principal de ampliar la metodología ya existente en el aplicativo Rstudio, y a su vez evaluar inicialmente las diferentes fuentes de datos y los procesos anteriormente implementados por parte de la gestión de riesgo. Para finalmente realizar un backtesting llevado a cabo con diferentes metodologías de partición del conjunto de las carteras, y así validar el poder discriminatorio de cada unos de los modelos estimados y su relación de precisión, De esta forma c consolidando y estableciendo nuevos procesos eficientes y confiables, que agreguen la capacidad en la toma de decisión en busca de favorecer y permitir un mayor alcance dentro de la organización, y sus unidades de negocio con el fin de establecer que los procesos de administración de riesgos de modelo, legal, control y gobernabilidad del banco funcionen de manera adecuada. |
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Para finalmente realizar un backtesting llevado a cabo con diferentes metodologías de partición del conjunto de las carteras, y así validar el poder discriminatorio de cada unos de los modelos estimados y su relación de precisión, De esta forma c consolidando y estableciendo nuevos procesos eficientes y confiables, que agreguen la capacidad en la toma de decisión en busca de favorecer y permitir un mayor alcance dentro de la organización, y sus unidades de negocio con el fin de establecer que los procesos de administración de riesgos de modelo, legal, control y gobernabilidad del banco funcionen de manera adecuada.ABSTRACT: This report shows the development and evaluation of the PD lifetime model, implemented in the different portfolios as an input for the provision in the expected loss risk within the organization, making use of the survival analysis more specifically using a proportional risk model (Cox model) simple and stratified, based on macroeconomic variables established in each subsidiary at the corporate level. The main objective was to extend the methodology already existing in the Rstudio application, and at the same time to initially evaluate the different data sources and the processes previously implemented by the risk management. To finally perform a backtesting carried out with different methodologies of partitioning the set of portfolios, and thus validate the discriminatory power of each of the estimated models and their accuracy ratio, thus consolidating and establishing new efficient and reliable processes, which add capacity in decision making in order to favor and allow a greater scope within the organization and its business units, determining whether the processes of risk management, control and governance of the bank function adequately.17application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/draftinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Survival analysis (Biometry)ProbabilitiesDefault (Finance)Proportional hazards modelsReceiver operating characteristic curvesRisk managementGestión de riesgosAnálisis de supervivencia (Biometría)ProbabilidadesAccuracy ratioIncumplimiento de la deudahttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh90003967http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85107090http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85036410http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008003951http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2009003477http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17117Modelo PD LifetimeMedellín - ColombiaEstadísticoPregradoFacultad de Ciencias Exactas y Naturales. 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