Modelo PD Lifetime

RESUMEN: En el presente informe se muestra el desarrollo y evaluación del modelo PD lifetime, implementado en la diferentes carteras como insumo para la provisión en el riesgo de pérdida esperada ECL dentro de la organización, haciendo uso del análisis de sobrevivencia más propiamente utilizando un modelo de riesgos proporcionales (Modelo Cox) simple y estratificado, en función de variables macroeconómicas establecidas en cada filial a nivel corporativo. con el objetivo principal de ampliar la metodología ya existente en el aplicativo Rstudio, y a su vez evaluar inicialmente las diferentes fuentes de datos y los procesos anteriormente implementados por parte de la gestión de riesgo. Para finalmente realizar un backtesting llevado a cabo con diferentes metodologías de partición del conjunto de las carteras, y así validar el poder discriminatorio de cada unos de los modelos estimados y su relación de precisión, De esta forma c consolidando y estableciendo nuevos procesos eficientes y confiables, que agreguen la capacidad en la toma de decisión en busca de favorecer y permitir un mayor alcance dentro de la organización, y sus unidades de negocio con el fin de establecer que los procesos de administración de riesgos de modelo, legal, control y gobernabilidad del banco funcionen de manera adecuada.

• Autores: Vega Castellón, Julián de Jesús
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad de Antioquia
• Repositorio: Repositorio UdeA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/31487
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10495/31487
• Palabra clave: Survival analysis (Biometry); Probabilities; Default (Finance); Proportional hazards models; Receiver operating characteristic curves; Risk management; Gestión de riesgos; Análisis de supervivencia (Biometría); Probabilidades; Accuracy ratio; Incumplimiento de la deuda; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh90003967; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85107090; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85036410; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008003951; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2009003477; http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17117
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)