Aplicación de las redes neuronales al pronóstico de precios en el mercado de valores

RESUMEN: Este trabajo propone un modelo basado en redes neuronales artificiales para el pronóstico de los precios de dos de las principales acciones transadas en mercado de valores colombiano. El modelo propuesto se aplica al estudio de las acciones de Ecopetrol y Preferencial Bancolombia, empresas que negocian en las bolsas de valores de Colombia y Nueva York. Se utilizan dos estructuras de redes incluyendo como entradas la serie de precios diarios en la primera y la serie de precios más el índice del dólar estadounidense DXY en la segunda. Se prueban diferentes configuraciones de redes neuronales utilizando una serie de seis meses, donde los datos de los primeros cinco se utilizan para entrenamiento dejando el último mes para verificar la capacidad predictiva de la red. Los resultados muestran un buen comportamiento de las redes neuronales con bajos errores en su desempeño tanto en aprendizaje como en predicción.

• Autores: Villada Duque, Fernando; Muñoz Galeano, Nicolás; García Quintero, Edwin
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad de Antioquia
• Repositorio: Repositorio UdeA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/25189
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10495/25189
• Palabra clave: Redes neurales (computadores); Neural networks (Computer science); Mercados petroleros; Petroleum markets; Petróleo-precios; Petroleum - Prices
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2