Análisis de la idoneidad en términos del riesgo asumido y el retorno alcanzado por diferentes portafolios de inversión en Latinoamérica entre los años 2018 a 2022 (2023)
RESUMEN : En esta monografía se propone realizar un análisis de clustering para portafolios de inversión de un Asset Manager en Latinoamérica considerando sus niveles de volatilidad. El objetivo es clasificar los portafolios en tres categorías de riesgo: bajo, medio y alto, tanto en términos de la volatilidad de los rendimientos como de la volatilidad de su alfa. El estudio se centra en el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Para lograr esto, se aplican algoritmos de clustering sobre una muestra de portafolios y se evaluará su rendimiento y características de volatilidad. Los resultados obtenidos proporcionarán una visión más clara de los diferentes niveles de riesgo presentes en los portafolios de inversión en la compañía, lo que será útil para la toma de decisiones de inversión y servirá de insumo para el mejoramiento en la relación con los inversionistas y la toma de decisiones estratégicas del negocio.