Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.

Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de la empresa y del mercado resulta de vital importancia para el logro de este objetivo. Para alcanzar la mayor rentabilidad de los portafolios es necesario tener en claro aspectos generales tales como: la rentabilidad esperada y el nivel de exposición al riesgo, por ello en el presente documento se expondrán dos formas de alcanzar la rentabilidad esperada mediante dos modelos de rentabilidad, presentando las diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar los métodos Markowitz y Black-Litterman, para ello se utilizarán 10 acciones para conformar un portafolio diversificado utilizando la herramientas de Business Analytic.

• Autores: Ortega Pantoja, Jailinn Sofia
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Colegio Mayor de Cundinamarca
• Repositorio: Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/6776
• Acceso en línea: https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6776
• Palabra clave: Método de inversión; Rentabilidad; Riesgo; Varianza; Activos; Portafolios; Acciones
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