Análisis de la volatilidad accionaria de entidades bancarias de Colombia en el periodo 2011-2020
Esta investigación estudia cinco entidades bancarias que son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente, teniendo en cuenta los años 2011-2020. El objetivo de la investigación es como se constituye el portafolio óptimo buscando el máximo nivel de rentabilidad y la mínima var...
- Autores:
-
Mancera Pachón, María Isabel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Colegio Mayor de Cundinamarca
- Repositorio:
- Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3469
- Palabra clave:
- Investigación
Entidades bancarias
Portafolio
Rentabilidad
Modelo ARCH
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Volatilidad
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Esta investigación estudia cinco entidades bancarias que son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente, teniendo en cuenta los años 2011-2020. El objetivo de la investigación es como se constituye el portafolio óptimo buscando el máximo nivel de rentabilidad y la mínima varianza del portafolio seleccionado. Para desarrollar este objetivo empleamos el modelo de Markowitz, las metodologías ARCH y GARCH. En el estudio se encontró que el portafolio conformado por las cinco entidades bancarias más representativas de Colombia no cumple con el principio de maximización de rentabilidad. Por otro lado, se evidenció existencia de heterocedasticidad en el modelo ARCH y la volatilidad se comporta de mejor forma con el modelo GARCH. |
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Por otro lado, se evidenció existencia de heterocedasticidad en el modelo ARCH y la volatilidad se comporta de mejor forma con el modelo GARCH.This research studies five banking entities that are Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA and Banco de Occidente, taking into account the years 2011-2020. The objective of the research is how the optimal portfolio is constituted, seeking the maximum level of profitability and the minimum variance of the selected portfolio. To develop this objective, we used the Markowitz model, the ARCH and GARCH methodologies, and finally it was found that the portfolio made up of the five most representative banking entities in Colombia did not comply with the principle of maximizing profitability. On the other hand, there was evidence of heteroscedasticity in the ARCH model and volatility behaves better with the GARCH model.Resumen 5 Palabras clave 5 Abstract 5 1. Introducción 6 1.1. Justificación 8 1.2. Revisión de literatura 9 1.3. Planteamiento del problema 12 2. Pregunta problema 14 3. Objetivos del trabajo 14 3.1. Objetivo General 14 3.2. Objetivos específicos 14 4. Marco teórico y conceptual 14 4.1. Marco conceptual 15 4.2. Marco teórico 16 5. Metodología 20 5.1. Modelo Markowitz 20 5.2. Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH) 21 5.3. Modelo generalizado de heterocedasticidad condicional autorregresiva (GARCH) 22 5.4. Datos 23 6. Procedimiento 25 6.1. Análisis del portafolio frente al índice 25 7. Resultados 27 7.1. Portafolio de mínimo riesgo 31 7.2. Portafolio de máximo riesgo 32 7.3. Frontera eficiente 33 7.4. Modelo ARCH 34 7.5. Modelo GARCH 38 8. Conclusiones 42 9. Recomendaciones 43 Referencias bibliográficas 44 Anexos 46PregradoEconomista52p.application/pdfspaUniversidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomíaDerechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2021https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbAnálisis de la volatilidad accionaria de entidades bancarias de Colombia en el periodo 2011-2020Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAlvares, I. (2009). Finanzas estratégicas y creación de valor. Bogota : Financial Publishing.Amezcua, G., & Celorio, S. (2012). Teoría del RiesgoSelección de un Portafolio de Inversión. mexico: universidad de las americas.Asenjo, P., & Praetorius, S. (2006). Optimizacion de modelos GARCH a traves de algoritmo genetico. Santiago: Universidad de Chile.Bancolombia. (2019). Bancolombia S.A.S. Obtenido de https://www.sas.com/content/dam/SAS/es_co/doc/other1/bancolombia-caso-exito.pdfBello, G. (2006). Aspectos especulativos en el mercado muldial de divisas. Caracas: Universidad catolica andres bello.Brugger, S., & Ortiz, E. (2012). Mercados accionarios y su relacion con la economia real en america latina. mexico: instituto Mexicano de Gobernanza Ambiental.Casas, M., & Cepeda, E. (2007). Modelos ARCH, GARCH y EGARCH. Bogota: Universidad de los andes.Diaz, G. (2010). Los riesgos del mercado y su incidencia en los portafolios de inversiones de las economias domesticas. bogota: Universidad Nacional de Colombia.Dueñas, A., Prieto, K., & Sanchez, J. (2017). 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El efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en colombia. Bogota: Banco de la republica.Kolm, P., Faboz, Forcardi, S., & Pachamanova, D. (2007). Robust Portfolio Optimization and Management. Wiley, New Jersey.Miera, L., & Zubia, M. (2002). El modelo de Markowitz en la gestion de carteras. España: Universidad del País Vasco-Euskal.Montenegro, R. (2010). Medicon de volatilidad en series de tiempo financieras . Bogota : Universidad catolica de colombiaOtero, R., & Hernandez, J. (2020). Davivienda. Obtenido de https://sostenibilidad.davivienda.com/wp-content/uploads/2021/03/Banco-Davivienda- Informe-Anual-2020.pdfPerelló, P., & Climent, S. (2020). Gestion eficiente de carteras: modelo Markowitz y el IBEX-35. valencia: Universidad de valencia.Prado, C. (2020). Informe de gestion y estados financieros . Bogota: Banco de occidente .Riaño, L. (2019). Informe anual. Bogota: BBVA.Superintendencia Financiera de Colombia. 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