Análisis de la volatilidad accionaria de entidades bancarias de Colombia en el periodo 2011-2020

Esta investigación estudia cinco entidades bancarias que son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente, teniendo en cuenta los años 2011-2020. El objetivo de la investigación es como se constituye el portafolio óptimo buscando el máximo nivel de rentabilidad y la mínima varianza del portafolio seleccionado. Para desarrollar este objetivo empleamos el modelo de Markowitz, las metodologías ARCH y GARCH. En el estudio se encontró que el portafolio conformado por las cinco entidades bancarias más representativas de Colombia no cumple con el principio de maximización de rentabilidad. Por otro lado, se evidenció existencia de heterocedasticidad en el modelo ARCH y la volatilidad se comporta de mejor forma con el modelo GARCH.

• Autores: Mancera Pachón, María Isabel
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Colegio Mayor de Cundinamarca
• Repositorio: Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/3469
• Acceso en línea: https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3469
• Palabra clave: Investigación; Entidades bancarias; Portafolio; Rentabilidad; Modelo ARCH; Modelo GARCH; Modelo Markowitz; Volatilidad; Acciones; Heterocedasticidad
• Rights: closedAccess
• License: Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2021