Análisis de riesgo accionario del portafolio conformado por cinco acciones centrales del índice COLCAP en tiempo de pandemia (2020-2021)

En esta investigación se analiza el portafolio conformado por cinco empresas representativas de distintos sectores, que incluyen Ecopetrol, Celsia, Nutresa, Grupo Aval y Cementos Argos, durante el período de la pandemia (2020 y 2021). El propósito de este estudio es llevar a cabo una evaluación de riesgo y medición de volatilidad en el portafolio compuesto por estas empresas durante el mencionado período. Esto se realiza mediante la aplicación del modelo de Markowitz y la metodología GARCH. A través de estas herramientas, se ha concluido que las acciones analizadas no cumplen con el principio de creación de nueva riqueza. Además, se ha observado, mediante el modelo GARCH, que la volatilidad en la mayoría de los activos es significativamente alta, lo que resulta en un aumento del riesgo en el portafolio bajo análisis.

• Autores: Frías Macías, Valentina Paola
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Colegio Mayor de Cundinamarca
• Repositorio: Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/6969
• Acceso en línea: https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6969
• Palabra clave: Portafolio de inversión; Rentabilidad esperada; Riesgo; Volatilidad; Empresa; Acciones
• Rights: closedAccess
• License: Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024