Análisis de la volatilidad en las tasas de crecimiento del Pib para las economías dolarizadas de Latinoamérica: casos Ecuador, Panamá y El Salvador, durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2001 a 2019

Teniendo en cuenta el desarrollo de una metodología para el análisis de la volatilidad de series de tiempo financieras, como lo es el modelo ARCH y su generalización el modelo GARCH, resulta interesante el poder hacer uso de la misma para realizar una medición aplicada a las tasas de crecimiento del PIB. De acuerdo con lo anterior, se busca determinar el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB en términos de la volatilidad, para las economías dolarizadas de Panamá, Ecuador y El Salvador durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2001 a 2019; mediante la estimación de un modelo GARCH(1,1), en el que se concluye que Panamá y Ecuador si presentan volatilidad en el crecimiento del PIB aunque para El Salvador no se observa este problema, de acuerdo a los resultados obtenidos.

• Autores: Arenas Espitia, Sandra Patricia; Fernandez Palomino, Jamer Rafael
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Colegio Mayor de Cundinamarca
• Repositorio: Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/5514
• Acceso en línea: https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5514
• Palabra clave: Dolarización; Volatilidad; Crecimiento; Metodología Garch; Pib; Crecimiento económico
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