Hipótesis de Fisher y cambio de régimen en Colombia: 1990-2010
La mayor parte de la evidencia empírica sobre el efecto de Fisher o la hipótesis de Fisher sostiene que la relación entre la tasa de inflación y la tasa de interés nominal debe ser igual a uno. Este artículo analiza la relación entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación para la economía...
- Autores:
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Gil-Ángel, Madeleine
Campo-Robledo, Jacobo Alberto
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/644
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10983/644
- Palabra clave:
- EFECTO FISHER
TASA DE INFLACIÓN
TASA DE INTERÉS NOMINAL
COINTEGRACIÓN
CAMBIO ESTRUCTURAL
COLOMBIA
FISHER EFFECT
INFLATION RATE
NOMINAL INTEREST RATE
COINTEGRATION
STRUCTURAL CHANGE
INFLACION-COLOMBIA-1990-2010
TASA DE INTERES-COLOMBIA
EFECTO FISHER
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2011
| Summary: | La mayor parte de la evidencia empírica sobre el efecto de Fisher o la hipótesis de Fisher sostiene que la relación entre la tasa de inflación y la tasa de interés nominal debe ser igual a uno. Este artículo analiza la relación entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación para la economía colombiana, durante el periodo comprendido entre 1990-2010. Igualmente, se presenta evidencia empírica sobre la existencia de una relación positiva de largo plazo entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación para Colombia. Adicionalmente, se aplica una prueba de cointegración con cambio de régimen, esta fue desarrollada por Gregory y Hansen (1996), la cual permite presentar evidencia estadística de la existencia de un cambio estructural en esta relación hacia finales de los años noventa |
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