Actualización del modelo de riesgo crediticio : una necesidad para la banca revolvente en México.

Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.

• Autores: Trejo-García, José Carlos; Ríos-Bolívar, Humberto; Almagro-Vázquez, Francisco
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad Católica de Colombia
• Repositorio: RIUCaC - Repositorio U. Católica
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29342
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10983/29342; https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2
• Palabra clave: Banking sector; Credit; Estimation model; Returns; Optimization techniques.; Banca; Crédito; Modelo de estimación; Rendimientos y técnicas de optimización; Banca; Crédito; Modelo de estimativa; Rendimentos e técnicas de otimização.
• Rights: openAccess
• License: José Carlos Trejo García, Humberto Ríos Bolívar, Francisco Almagro Vázquez - 2016