Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz
Trabajo de investigación
- Autores:
-
Dueñas-Ortiz, Angie Paola
Prieto-Garzón, Katherine Yohana
Sánchez-Alfonso, Jennifer Lizeth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/15427
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10983/15427
- Palabra clave:
- PORTAFOLIO
MARKOWITZ
RIESGO
RENTABILIDAD
VARIANZA
CORRELACIÓN
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017
| id |
UCATOLICA2_b8e02d957b584ae4d4fd09f85c2b1652 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/15427 |
| network_acronym_str |
UCATOLICA2 |
| network_name_str |
RIUCaC - Repositorio U. Católica |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz |
| title |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz |
| spellingShingle |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz PORTAFOLIO MARKOWITZ RIESGO RENTABILIDAD VARIANZA CORRELACIÓN |
| title_short |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz |
| title_full |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz |
| title_fullStr |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz |
| title_full_unstemmed |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz |
| title_sort |
Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz |
| dc.creator.fl_str_mv |
Dueñas-Ortiz, Angie Paola Prieto-Garzón, Katherine Yohana Sánchez-Alfonso, Jennifer Lizeth |
| dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Cadrazco-Suárez, Maryi Adriana |
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Dueñas-Ortiz, Angie Paola Prieto-Garzón, Katherine Yohana Sánchez-Alfonso, Jennifer Lizeth |
| dc.subject.armarc.spa.fl_str_mv |
PORTAFOLIO |
| topic |
PORTAFOLIO MARKOWITZ RIESGO RENTABILIDAD VARIANZA CORRELACIÓN |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
MARKOWITZ RIESGO RENTABILIDAD VARIANZA CORRELACIÓN |
| description |
Trabajo de investigación |
| publishDate |
2017 |
| dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2017 |
| dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2018-01-31T19:52:38Z |
| dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2018-01-31T19:52:38Z |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Especialización |
| dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 |
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/submittedVersion |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
submittedVersion |
| dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv |
Dueñas-Ortiz, A. P., Prieto-Garzón, K. Y. & Sánchez-Alfonso, J. L. (2017). Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia |
| dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10983/15427 |
| identifier_str_mv |
Dueñas-Ortiz, A. P., Prieto-Garzón, K. Y. & Sánchez-Alfonso, J. L. (2017). Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia |
| url |
http://hdl.handle.net/10983/15427 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Avendaño, C., Barbutin, H., & Franco, L. (Junio de 2011). Trabajo de Grado. Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman e la optimizacion de portafolios de inversión. BBC. (7 de Septiembre de 2009). Obtenido de BBC Mundo: http://www.bbc.com/mundo/lg/economia/2009/09/090903_crisis_financiera_glosario_me s.shtml BBVA. (15 de Mayo de 2017). Obtenido de https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/ BBVA. (s.f.). Aula Banca Privada. La importancia de la Diversificación. Bolsa de Valores de Colombia. (2016). Obtenido de http://www.guiadeemisoresbvc.com/ Botero, D. (s.f.). Aplicacion del modelo de Markowitz en la construcción de portafolios con las acciones de empresas seleccionadas mas transadas en la Bolsa de Valores de Colombia entre julio 2012 y julio 2013. Definición.DE. (s.f.). Obtenido de https://definicion.de/correlacion/ Diaz, G. (2011). Trabajo de Grado. El riesgo de mercado y su incidencia en los portafolios de inversión de las economías domésticas, caso de adquisicion de vivienda y activos financieros. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Economipedia. (s.f.). Obtenido de Sitio Web de Economipedia: http://economipedia.com/definiciones/volatilidad.html Enciclopedia Financiera. (s.f.). Obtenido de http://www.enciclopediafinanciera.com/gestioncarteras/portafolio.htm Gálvez, P., Gutiérrez, M., & Salgado, M. (s.f.). Optimizacion de carteras de Inversión Modelo de Markowitz y estimación de Volatilidad con Garch. Horizontes Empresariales, 39-49. XXV García, C., & José, S. (s.f.). Selección de una cartera de inversión a través del modelo de Markowitz. Universidad de Barcelona. Garcia, O., & Ramírez, N. (2016). Estado del arte en Teoría de Portafolios: Del analisis individual de acciones a la optimizacion multiobjetivo. Mexico DF: Universidad Autónoma del Estado de México. Gutiérrez, M., & Salgado, M. (2012). Construccion de una Cartera de Inversión usando modelos GARCH. Revista Faculta ingenieria Industrial, 84-99. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, págs. 77-1. Mascareñas, J. (Diciembre de 2012). Gestion de Carteras I: Selección de carteras. Madrid: Universidad Complutense de Madrid Mendizába, A., Luis, M., & Marian, Z. (2002). El modelo de Markowitz en la Gestion de Carteras. Michaud, R. (1989). The Markowitz optimization enigma: is optimized optimal? Financial Analysts Journal, págs. 31-42. |
| dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017 |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| rights_invalid_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017 Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Especialización en Administración Financiera |
| institution |
Universidad Católica de Colombia |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/899d9485-a033-4b38-a8a4-ccb780c17e77/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c62d57cd-b67e-42c3-99a5-d84536a3e3d5/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/f2163595-8a5a-4d81-afb5-3509d5445e58/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/e92e41a9-8486-47f3-8361-883aead070f8/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/13c6f036-7efc-47c3-9c51-b7ba9ea58d8b/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/96633b22-6e70-4006-9099-3cafdc455e9e/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
9121b0f1fccd2a17aea4bf9ee30d6669 c1d22ad7ce934ffca57d3e64fc621f5a 5cb43b65dded7e7172c334e3ca7b8518 c300f66c213a9003131f53657d5ee610 04d86adbe77e5ca3bfc39ab91d70c7f0 38edd09d44a217d923e329e9b43e9b2a |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC |
| repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
| _version_ |
1808402689971716096 |
| spelling |
Cadrazco-Suárez, Maryi Adriana30337dfc-00b2-45ba-b694-d26e6a5b6ea3-1Dueñas-Ortiz, Angie Paolacc6c7825-7de8-473e-8a0d-0c9da8ba3817-1Prieto-Garzón, Katherine Yohana3d24aea6-3311-4709-b0f3-e1b4c00b51d6-1Sánchez-Alfonso, Jennifer Lizeth4faef5be-bcdf-446a-9c47-a140a015f792-12018-01-31T19:52:38Z2018-01-31T19:52:38Z2017Trabajo de investigaciónAnalizar el rendimiento y riesgo de un portafolio de inversion, compuesto por los activos financieros que se negocian en la Bolsa Valores de Colombia, para un período de cinco años. Aplicando el Modelo desarrollado por Harry Markowitz, que busca la conformación de portafolios y diversificación de inversiones, que permitan obtener al inversionista la máxima rentabilidad controlando el riesgo.EspecializaciónEspecialista en Análisis y Administración FinancieraResumen Palabras Clave Abstract Keywords Planteamiento del problema Justificación Objetivos del Trabajo Planteamiento de la Hipótesis Marco Teórico Marco Metodológico Procedimiento Resultados Aspectos Finales Glosario Referenciasapplication/pdfDueñas-Ortiz, A. P., Prieto-Garzón, K. Y. & Sánchez-Alfonso, J. L. (2017). Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombiahttp://hdl.handle.net/10983/15427spaFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasEspecialización en Administración FinancieraAvendaño, C., Barbutin, H., & Franco, L. (Junio de 2011). Trabajo de Grado. Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman e la optimizacion de portafolios de inversión.BBC. (7 de Septiembre de 2009). Obtenido de BBC Mundo: http://www.bbc.com/mundo/lg/economia/2009/09/090903_crisis_financiera_glosario_me s.shtmlBBVA. (15 de Mayo de 2017). Obtenido de https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/BBVA. (s.f.). Aula Banca Privada. La importancia de la Diversificación. Bolsa de Valores de Colombia. (2016). Obtenido de http://www.guiadeemisoresbvc.com/Botero, D. (s.f.). Aplicacion del modelo de Markowitz en la construcción de portafolios con las acciones de empresas seleccionadas mas transadas en la Bolsa de Valores de Colombia entre julio 2012 y julio 2013.Definición.DE. (s.f.). Obtenido de https://definicion.de/correlacion/Diaz, G. (2011). Trabajo de Grado. El riesgo de mercado y su incidencia en los portafolios de inversión de las economías domésticas, caso de adquisicion de vivienda y activos financieros. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.Economipedia. (s.f.). Obtenido de Sitio Web de Economipedia: http://economipedia.com/definiciones/volatilidad.htmlEnciclopedia Financiera. (s.f.). Obtenido de http://www.enciclopediafinanciera.com/gestioncarteras/portafolio.htmGálvez, P., Gutiérrez, M., & Salgado, M. (s.f.). Optimizacion de carteras de Inversión Modelo de Markowitz y estimación de Volatilidad con Garch. Horizontes Empresariales, 39-49. XXVGarcía, C., & José, S. (s.f.). Selección de una cartera de inversión a través del modelo de Markowitz. Universidad de Barcelona.Garcia, O., & Ramírez, N. (2016). Estado del arte en Teoría de Portafolios: Del analisis individual de acciones a la optimizacion multiobjetivo. Mexico DF: Universidad Autónoma del Estado de México.Gutiérrez, M., & Salgado, M. (2012). Construccion de una Cartera de Inversión usando modelos GARCH. Revista Faculta ingenieria Industrial, 84-99.Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, págs. 77-1.Mascareñas, J. (Diciembre de 2012). Gestion de Carteras I: Selección de carteras.Madrid: Universidad Complutense de MadridMendizába, A., Luis, M., & Marian, Z. (2002). El modelo de Markowitz en la Gestion de Carteras.Michaud, R. (1989). The Markowitz optimization enigma: is optimized optimal? Financial Analysts Journal, págs. 31-42.Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2PORTAFOLIOMARKOWITZRIESGORENTABILIDADVARIANZACORRELACIÓNAnálisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry MarkowitzTrabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32PublicationORIGINALAnalisis Modelo Harry Markowitz.pdfAnalisis Modelo Harry Markowitz.pdfapplication/pdf562606https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/899d9485-a033-4b38-a8a4-ccb780c17e77/download9121b0f1fccd2a17aea4bf9ee30d6669MD51RAE.pdfRAE.pdfapplication/pdf134555https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c62d57cd-b67e-42c3-99a5-d84536a3e3d5/downloadc1d22ad7ce934ffca57d3e64fc621f5aMD52TEXTAnalisis Modelo Harry Markowitz.pdf.txtAnalisis Modelo Harry Markowitz.pdf.txtExtracted texttext/plain39618https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/f2163595-8a5a-4d81-afb5-3509d5445e58/download5cb43b65dded7e7172c334e3ca7b8518MD53RAE.pdf.txtRAE.pdf.txtExtracted texttext/plain5838https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/e92e41a9-8486-47f3-8361-883aead070f8/downloadc300f66c213a9003131f53657d5ee610MD55THUMBNAILAnalisis Modelo Harry Markowitz.pdf.jpgAnalisis Modelo Harry Markowitz.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg3604https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/13c6f036-7efc-47c3-9c51-b7ba9ea58d8b/download04d86adbe77e5ca3bfc39ab91d70c7f0MD54RAE.pdf.jpgRAE.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg4148https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/96633b22-6e70-4006-9099-3cafdc455e9e/download38edd09d44a217d923e329e9b43e9b2aMD5610983/15427oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/154272023-03-24 17:48:57.282https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |