Hipótesis de Fisher y cambio de régimen en Colombia : 1990-2010.

La mayor parte de la evidencia empírica sobre el efecto de Fisher o la hipótesis de Fisher sostiene que la relación entre la tasa de inflación y la tasa de interés nominal debe ser igual a uno. Este artículo analiza la relación entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación para la economía colombiana, durante el periodo comprendido entre 1990-2010. Igualmente, se presenta evidencia empírica sobre la existencia de una relación positiva de largo plazo entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación para Colombia. Adicionalmente, se aplica una prueba de cointegración con cambio de régimen, esta fue desarrollada por Gregory y Hansen (1996), la cual permite presentar evidencia estadística de la existencia de un cambio estructural en esta relación hacia finales de los años noventa.

• Autores: Gil-Ángel, Madeleine; Campo-Robledo, Jacobo Alberto
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2011
• Institución: Universidad Católica de Colombia
• Repositorio: RIUCaC - Repositorio U. Católica
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29295
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10983/29295; https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/view/515
• Palabra clave: Fisher effect; Inflation rate; Nominal interest rate; Cointegration; Structural change; Colombia; Efecto fisher; Tasa de inflación; Tasa de interés nominal; Cointegración; Cambio estructural; Colombia
• Rights: openAccess
• License: Madeleine Gil Ángel, Jacobo Campo Robledo - 2011