Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México
Com o objetivo de melhorar a gestão do risco de crédito rotativo na estimativa de provisões no México, especificamente em carteiras administradas por grandes instituições de crédito (bancos), nesta pesquisa, identificou-se um modelo logit alternativo que reflete níveis de risco mais precisos. Indica...
- Autores:
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Trejo-García, José Carlos
Ríos-Bolívar, Humberto
Almagro-Vázquez, Francisco
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/17162
- Palabra clave:
- BANCA
CRÉDITO
MODELO DE ESTIMACIÓN
RENDIMIENTOS
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN
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Com o objetivo de melhorar a gestão do risco de crédito rotativo na estimativa de provisões no México, especificamente em carteiras administradas por grandes instituições de crédito (bancos), nesta pesquisa, identificou-se um modelo logit alternativo que reflete níveis de risco mais precisos. Indicadores financeiros da banca como poupança, ativos e lucros apresentaram rendimentos de 2,20%, maior ao registrado pela banca mexicana. Essa situação confirma a necessidade de implementar um modelo mais capaz para medir o risco de crédito para essas entidades. |
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Essa situação confirma a necessidade de implementar um modelo mais capaz para medir o risco de crédito para essas entidades.Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.In order to improve the management of revolving credit risk when estimating provisions in Mexico ‒specifically in the case of portfolios administered by credit institutions (banks)‒ this research employs an alternative logit model to reflect levels of risk with greater precision than is customary. Financial indicators for the banking sector, such as savings, assets and profits showed returns 2.2 %, above the rates registered in the Mexican banking system as a whole. This confirms the need to implement a model that is capable of measuring the credit risk of these institutions.application/pdfTrejo-García, J., Ríos-Bolívar, H., y Almagro-Vázquez, F. (2016). Actualización del modelo de riesgo de crédito: un movimiento necesario para las líneas de crédito revolvente en México. Revista Finanzas y Política Económica, 8 (1), 17-30. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/925/9722248-6046https://hdl.handle.net/10983/17162spaUniversidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y AdministrativasRevista Finanzas y Política Económica, Vol. 8, no. 1 (ene. – jun. 2016); p. 17 - 30. http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609.Bank for International Settlements (2014). Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. Recuperado de http://www.bis.org/publ/bcbs128.htmBanxico (2005). Definiciones básicas de riesgos. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/ material-educativo/intermedio/riesgos/%7BA5059B92-176D-0BB6-2958-7257E2799FAD%7D.pdfBlack, F. y Scholes, M. (1972). The valuation of option contracts and a test of market efficiency. Journal of Finance, 27(2), 399-417.Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (2014). Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Recuperado de http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspxComisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 2014. La estadística del sector supervisado banca múltiple (cierre de junio 2014 para créditos al consumo para tarjeta de crédito). Recuperado de http:// www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-MULTIPLE/Paginas/Informaci%C3%B3n- Estad%C3%ADstica.aspxConsejo Federal de Inversiones de la República Argentina (2012). Producto bruto geográfico de la provincia de Santa Fe. 2008-2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autor.Derrick, J. (1993). Reject inference applied to logistic regression for credit scoring. IMA Journal of Mathematics Applied in Business and Industry, 5, 35-43.Hand, D. y Henley, W. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: a review. Journal of the Royal Statistical Society, 160, 523-541.Hsia, D. (1978). Credit scoring and the equal credit opportunity act. Hastings Law Journal, 30, 371-448.Mays, E. (1998). Credit risk modeling, design and application. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.Mays, E. (2004). Credit scoring for risk managers. The Handbook for lenders. Mason, Ohio: Thomson South Western.Merton, R. (1974). On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29, 449-470.Myers, J. y Forgy, E. (1963). The development of numerical credit evaluation systems. Journal of American Statistical Association, 58, 799-806.Rayo, S., Lara, J. y Camino, D., (2010). Un modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 15(28). Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2077-18862010000100005&script=sci_arttextReichert, A., Cho, C. y Wagner, G. (1983). An examination of conceptual issues involved in developing credit-scoring models. Journal of Business and Economic Statics, 1(2), 101-q14.Thomas, L., Edelman, D. y Crook, J. (2002). Credit scoring and its applications. SIAM monographs on mathematical modeling and computation. Filadelfia: Siam.Thomas, L., Edelman, D. y Crook, J. (2004). Readings in credit scoring. Oxford: Oxford University PressTrend Management (2006). Modelos Analíticos para el manejo del riesgo crediticio. Recuperado de http://www. dcs.uchile.cl/images/dcs/publicaciones/jmirandap/Nacional/Modelos%20Analiticos%20de%20Credit%20 Scoring%20Caso%20INDAP.pdfDerechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2016info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/925/972BANCACRÉDITOMODELO DE ESTIMACIÓNRENDIMIENTOSTÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓNActualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en MéxicoArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PublicationORIGINAL1Actualización del modelo de riesgo de credito un movimiento necesario para las lineas de credito resolventes em mexico.pdf1Actualización del modelo de riesgo de credito un movimiento necesario para las lineas de credito resolventes em mexico.pdfapplication/pdf1047141https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/b0059b8d-611a-43bc-bbb4-36364d4137e6/downloadd9da2aa273674723dd93635275eccd6eMD51TEXT1Actualización del modelo de riesgo de credito un movimiento necesario para las lineas de credito resolventes em mexico.pdf.txt1Actualización del modelo de riesgo de credito un movimiento necesario para las lineas de credito resolventes em mexico.pdf.txtExtracted texttext/plain47113https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/16634d59-6fbe-4fcd-9b91-c192e4bd426c/download18e5de9f95392abbb138f95648f9dfffMD52THUMBNAIL1Actualización del modelo de riesgo de credito un movimiento necesario para las lineas de credito resolventes em mexico.pdf.jpg1Actualización del modelo de riesgo de credito un movimiento necesario para las lineas de credito resolventes em mexico.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg82209https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/5e69fa98-d193-4d37-8614-2487c13cf1d4/download9317095a87709d7fa87f60b55d26950aMD5310983/17162oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/171622023-03-24 16:29:58.066https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2016https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |