Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México
Com o objetivo de melhorar a gestão do risco de crédito rotativo na estimativa de provisões no México, especificamente em carteiras administradas por grandes instituições de crédito (bancos), nesta pesquisa, identificou-se um modelo logit alternativo que reflete níveis de risco mais precisos. Indica...
- Autores:
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Trejo-García, José Carlos
Ríos-Bolívar, Humberto
Almagro-Vázquez, Francisco
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/17162
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/17162
- Palabra clave:
- BANCA
CRÉDITO
MODELO DE ESTIMACIÓN
RENDIMIENTOS
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2016
| Summary: | Com o objetivo de melhorar a gestão do risco de crédito rotativo na estimativa de provisões no México, especificamente em carteiras administradas por grandes instituições de crédito (bancos), nesta pesquisa, identificou-se um modelo logit alternativo que reflete níveis de risco mais precisos. Indicadores financeiros da banca como poupança, ativos e lucros apresentaram rendimentos de 2,20%, maior ao registrado pela banca mexicana. Essa situação confirma a necessidade de implementar um modelo mais capaz para medir o risco de crédito para essas entidades. |
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