Prima de riesgo país: el caso de Chile

En la actualidad no existe un método consensuado para estimar la prima de riesgo de manera precisa, por consiguiente, distintos autores llegan a resultados significativamente diferentes al calcular el premio por riesgo de un determinado país o industria. Este trabajo realiza la estimación del premio por riesgo del mercado accionario chileno (PRM) para el periodo 1993-2020, utilizando distintas metodologías de estimación (Diferencial de Rentabilidades, Rentabilidad Implícita en Precios Accionarios Actuales). Los resultados indican, dependiendo de metodología utilizada, un Premio por Riesgo que oscila entre 1,91% y 10,28%, lo que evidencia la existencia de un premio positivo por asumir riesgo en Chile que oscila en torno a 5,3%.

• Autores: Campos-Jaque, Zocimo José; Tapia-Gertosio, Juan; Gudaris, Paulina
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Católica de Colombia
• Repositorio: RIUCaC - Repositorio U. Católica
• Idioma: eng
• OAI Identifier: oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29459
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10983/29459; https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v13.n2.2021.3
• Palabra clave: Prize for risk; Profitability; Chile; Market; Financial Markets; Premio por riezgo; Rentabilidad; Chile; Mercado; Mercado financiero
• Rights: openAccess
• License: zocimo campos, juan tapia gertosio, Paulina Gudaris - 2021