Dinámica y volatilidad en los índices bursátiles de los países de la Alianza Pacífico

El Acuerdo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) suscrito entre Peru, Chile, Colombia y Mexico fue suscrito en el marco de la Alianza del Pacífico, siguiendo la experiencia de la Union Europea y los procesos de integración en Asia y Medio Este. Este acuerdo busca diversificar los mercados y atraer inversionistas del resto del mundo. Mediante analisis de correlación y cointegración, ademas de fiunciones impulso-respuesta de vectores autoregresivos (VAR), idenficamos los impactos en los retornos y en la volatilidad de los principales indices para cada uno de los paises miembros del MILA.

• Autores: Rojas-Mora, Jaime; Chamorro-Futinico, Julio Cesar
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Universidad de Cartagena
• Repositorio: Repositorio Universidad de Cartagena
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/7925
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/11227/7925; https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.24-num.0-2016-1550
• Palabra clave: Integración financiera; Cointegración; Volatilidad
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/