Metodología para el ajuste de modelos de valor extremo Tipo I (Gumbel) y Log Pearson Tipo III, para series de valores máximos

En el presente trabajo se desarrolla una metodología que permite comparar los modelos de valor extremo tipo I (EVI) mejor conocida como distribución Gumbel y la distribución Log Pearson tipo III, para modelar un conjunto de valores extremos como son una serie de caudales máximos. Para la elección de...

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Autores:
Fiagá, Sandra Biviana González
González, Hélver Rincón
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/4911
Acceso en línea:
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ingeniomagno/article/view/41
Palabra clave:
Distribución Gumbel
distribución Log Pearson tipo III
intervalo de confianza
periodo de retorno
serie de excedencias
series de máximos.
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License
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