Modelos TAR en series de tiempo financieras

En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momen...

Full description

Autores:
Moreno, Edna
Nieto, Fabio H.
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485
http://hdl.handle.net/11634/39608
Palabra clave:
heterocedasticidad condicional
modelo TAR
series temporales rinancieras.
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License
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