Explicación del Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario Bajo la Perspectiva de Ganancias: Análisis de los Establecimientos de Crédito Colombianos entre los Años 2011 y 2020.

El riesgo de tasa de interés del libro bancario (IRRBB) se ha convertido en un factor de gestión preponderante para los establecimientos de crédito. Su medición en escenarios de estrés puede anticipar coyunturas complejas en materia de liquidez y rentabilidad que, si son previstas a tiempo, incentiv...

Full description

Autores:
Garcia Gelvez, David Esteban
Ruiz Molina, Geraldinne Guadalupe
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/49392
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/49392
Palabra clave:
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Su medición en escenarios de estrés puede anticipar coyunturas complejas en materia de liquidez y rentabilidad que, si son previstas a tiempo, incentivan a las entidades a tomar decisiones sobre la estructura de su balance para salvaguardar su capital y margen de intermediación. Este trabajo pretende proponer un modelo estadístico que por medio del Margen Financiero Neto (NIM) pueda aproximar la exposición al IRRBB para los establecimientos de crédito colombianos. Además, se propondrán variables sectoriales y de control macroeconómico que coadyuven a una mejor interpretación de este riesgo en el contexto nacional. Los datos serán recolectados directamente de la Superintendencia Financiera de Colombia, con periodicidad mensual y en un periodo de estudio de 10 años, desde el año 2011 hasta el año 2020. Finalmente, se espera hacer una contribución metodológica al sector financiero colombiano y a la literatura latinoamericana en materia de medición y monitoreo de IRRBB, cuya literatura resulta ser escasa para esta parte de la región.Bank book interest rate risk (IRRBB) has become a preponderant management factor for credit institutions. Its measurement in stress scenarios can anticipate complex situations in terms of liquidity and profitability that, if foreseen on time, encourage entities to make decisions about the structure of their balance sheet to safeguard their capital and intermediation margin.This paper aims to propose a statistical model that through the Net Financial Margin (NIM) that can approximate the exposure to IRRBB for Colombian credit institutions. In addition, sectoral and macroeconomic control variables will be proposed that contribute to a better interpretation of this risk in the national context.The data will be collected directly from the Financial Superintendence of Colombia, monthly and over a 10-year study period, from 2011 to 2020. Finally, we hope to make a methodological contribution to the Colombian financial sector and to Latin American literature on measurement matter and monitoring of IRRBB, whose literature is scarce for this part of the region.Magister en Estadística AplicadaMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Estadística AplicadaFacultad de EstadísticaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Explicación del Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario Bajo la Perspectiva de Ganancias: Análisis de los Establecimientos de Crédito Colombianos entre los Años 2011 y 2020.Interest rate risknet financial margincredit institutionspanel modelsEstadísticas AplicadaFinanzaInterésCréditoBancoRiesgo de tasa de interésmargen financiero netoestablecimientos de créditomodelos panelTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisCRAI-USTA BogotáBIS. 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En: Journal of African Business 16.3 (2015), págs. 272-288.Seung C Ahn, Peter Schmidt et al. “Efficient estimation of models for dynamic panel data”. En: Journal of econometrics 68.1 (1995), págs. 5-28.Ramón Antonio Rosales Álvarez, Jorge Andrés Perdomo Calvo, Carlos Andrés Morales Torrado y Jaime Alejandro Urrego Mondragón. Fundamentos de econometría intermedia: teoría y aplicaciones. Universidad de los Andes, 2013.Lazarus Angbazo. “Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk, and off-balance sheet banking”. En: Journal of Banking Finance 21.1 (1997), págs. 55-87.Marta Casas Monsegny y Edilberto Cepeda Cuervo. “Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras”. En: Cuadernos de economía 27.48 (2008), págs. 287-319.Srđan Marinković y Ognjen Radović. “Bank net interest margin related to risk, ownership and size: an exploratory study of the Serbian banking industry”. 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