Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana

This paper contains one of the Kernel smoothing applications. It shows Colombian total inflation’s smoothing results; multi-steps-ahead forecast, based on Mean and Median conditional predictors, the forecast generated are compared with an ARIMA and STAR models and with neuronal networks; finally the i...

Full description

Autores:
Guacaneme, Fabio
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/39540
Acceso en línea:
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/30
http://hdl.handle.net/11634/39540
Palabra clave:
Ancho de banda
estimador Kernel
media y mediana condicional
regresión no paramétrica
regresión polinómica local
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id SantoToma2_b8e7a605de9b687d2813ecee1b564b36
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/39540
network_acronym_str SantoToma2
network_name_str Universidad Santo Tomás
repository_id_str
spelling Guacaneme, Fabio2022-01-18T16:06:45Z2022-01-18T16:06:45Z2010-08-28https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/3010.15332/s2027-3355.2010.0001.03http://hdl.handle.net/11634/39540This paper contains one of the Kernel smoothing applications. It shows Colombian total inflation’s smoothing results; multi-steps-ahead forecast, based on Mean and Median conditional predictors, the forecast generated are compared with an ARIMA and STAR models and with neuronal networks; finally the intervals of prediction of ARIMA model using nonparametric methods are compared. It found that the intervals using the second method are better in the period of evaluated time.Este trabajo contiene los resultados de algunas aplicaciones del suavizamiento Kernel. Se presentan resultados del suavizamiento para la serie de la inflación total colombiana; predicciones múltiples pasos adelante en base a los predictores deno-minados media y mediana condicional, las predicciones generadas son comparadas con un modelo ARIMA, un modelo STAR y con redes neuronales; finalmente, se comparan los intervalos de predicción del modelo ARIMA con la técnica no paramétrica. Se encuentra que los intervalos de la segunda técnica son mejores en el periodo de tiempo evaluado.application/pdftext/plainspaUniversidad Santo Tomáshttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/30/28https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/30/3672Comunicaciones en Estadística; Vol. 3 Núm. 1 (2010); 49-66Comunicaciones en Estadística; Vol. 3 No. 1 (2010); 49-662339-30762027-3355Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombianaPrediction intervals for nonparametric forecasting of colombian inflationinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Ancho de bandaestimador Kernelmedia y mediana condicionalregresión no paramétricaregresión polinómica localhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf211634/39540oai:repository.usta.edu.co:11634/395402023-07-14 16:15:37.069metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv Prediction intervals for nonparametric forecasting of colombian inflation
title Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
spellingShingle Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
Ancho de banda
estimador Kernel
media y mediana condicional
regresión no paramétrica
regresión polinómica local
title_short Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
title_full Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
title_fullStr Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
title_full_unstemmed Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
title_sort Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana
dc.creator.fl_str_mv Guacaneme, Fabio
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Guacaneme, Fabio
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Ancho de banda
estimador Kernel
media y mediana condicional
regresión no paramétrica
regresión polinómica local
topic Ancho de banda
estimador Kernel
media y mediana condicional
regresión no paramétrica
regresión polinómica local
description This paper contains one of the Kernel smoothing applications. It shows Colombian total inflation’s smoothing results; multi-steps-ahead forecast, based on Mean and Median conditional predictors, the forecast generated are compared with an ARIMA and STAR models and with neuronal networks; finally the intervals of prediction of ARIMA model using nonparametric methods are compared. It found that the intervals using the second method are better in the period of evaluated time.
publishDate 2010
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2010-08-28
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-01-18T16:06:45Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-01-18T16:06:45Z
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.none.fl_str_mv https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/30
10.15332/s2027-3355.2010.0001.03
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11634/39540
url https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/30
http://hdl.handle.net/11634/39540
identifier_str_mv 10.15332/s2027-3355.2010.0001.03
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.none.fl_str_mv https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/30/28
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/30/3672
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv Comunicaciones en Estadística; Vol. 3 Núm. 1 (2010); 49-66
dc.relation.citationissue.eng.fl_str_mv Comunicaciones en Estadística; Vol. 3 No. 1 (2010); 49-66
dc.relation.citationissue.none.fl_str_mv 2339-3076
2027-3355
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
text/plain
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
institution Universidad Santo Tomás
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv noreply@usta.edu.co
_version_ 1800786392661360640

Publicaciones similares