Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and ﬁnally it presents an adjustment process, which presents the...

Full description

Autores:: Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2009

Institución:: Universidad Santo Tomás

Repositorio:: Universidad Santo Tomás

Idioma:: spa

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