Análisis de las metodologías para la medición de riesgos financieros en Colombia de renta variable caso Ecopetrol

En el mercando financiero existen diferentes tipos de riesgos a la hora de invertir, por lo que esta investigación permitió analizar las diferentes metodologías que más se utilizan para la medición de riesgos financieros de renta variable. Con el fin de determinar cuál es la más adecuada para la tom...

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Autores:
Aguillon Ortega, Yanir Andreina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/27301
Palabra clave:
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description En el mercando financiero existen diferentes tipos de riesgos a la hora de invertir, por lo que esta investigación permitió analizar las diferentes metodologías que más se utilizan para la medición de riesgos financieros de renta variable. Con el fin de determinar cuál es la más adecuada para la toma de decisiones y poder minimizar los riesgos al que está expuesto, se realizó una simulación en Excel utilizando las acciones de los últimos 4 años de Ecopetrol, aplicando una prueba de Backtesting bajo el criterio de Kupiec a las metodologías escogidas, el cual la que mejor mostró una expectativa de los resultados para un escenario cercano al futuro fue la Simulación histórica permitiendo identificar con mayor eficiencia la medida de riesgo.Debido a la incertidumbre del futuro, esta metodología no solo le permite a las empresas que son emisores de renta variable si no a todos los actores de negociación tener una gestión apropiada del riesgo concentrándose en los diferentes objetivos de rentabilidad, respaldando de esta manera la estabilidad y liquidez en las empresas
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Con el fin de determinar cuál es la más adecuada para la toma de decisiones y poder minimizar los riesgos al que está expuesto, se realizó una simulación en Excel utilizando las acciones de los últimos 4 años de Ecopetrol, aplicando una prueba de Backtesting bajo el criterio de Kupiec a las metodologías escogidas, el cual la que mejor mostró una expectativa de los resultados para un escenario cercano al futuro fue la Simulación histórica permitiendo identificar con mayor eficiencia la medida de riesgo.Debido a la incertidumbre del futuro, esta metodología no solo le permite a las empresas que son emisores de renta variable si no a todos los actores de negociación tener una gestión apropiada del riesgo concentrándose en los diferentes objetivos de rentabilidad, respaldando de esta manera la estabilidad y liquidez en las empresasIn the financial market there are different types of risks when investing, so this research will analyze the different methodologies that will be used most for the measurement of financial risks of equities. In order to determine which, one is the most appropriate for decision making and to minimize the risks to which it is exposed, A simulation was performed in Excel using the actions of the last 4 years of Ecopetrol applying a Backtesting test under the Kupiec criterion to the chosen methodologies. Which best showed an expectation of the results for a near-future scenario was the Historical Simulation which allows to identify with greater efficiency the measure of risk.Due to the uncertainty of the future, this methodology not only allows companies they are equity issuers if not all trading actors have appropriate risk management concentrating on different profitability objectives, thus supporting stability and liquidity in companiesIngeniero Industrialhttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería IndustrialFacultad de Ingeniería IndustrialAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de las metodologías para la medición de riesgos financieros en Colombia de renta variable caso EcopetrolFinancial marketRisksMethodologiesActionsSimulationBacktestingProbabilidadesRiesgo (finanzas)Riesgo (economía)Planificación económicaIndicadores económicosEstrategias para el desarrolloRiesgosMetodologíasAccionesSimulaciónMercado financieroBacktestingTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA Bucaramanga«Gestiopolis,» 04 2002. 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