Modelos TAR en series de tiempo financieras
En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momen...
- Autores:
-
Moreno, Edna
Nieto, Fabio H.
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/39608
- Acceso en línea:
- https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485
http://hdl.handle.net/11634/39608
- Palabra clave:
- heterocedasticidad condicional
modelo TAR
series temporales rinancieras.
- Rights
- License
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Moreno, EdnaNieto, Fabio H.2022-01-18T16:06:51Z2022-01-18T16:06:51Z2015-01-28https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/148510.15332/s2027-3355.2014.0002.07http://hdl.handle.net/11634/39608En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales. The performance of TAR models to analyse financial time series is evaluated. Empirically, and using data from the Brasilian stock market, the TAR model is compared with GARCH models via conditional moments.application/pdftext/plainspaUniversidad Santo Tomáshttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485/1658https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485/3620Comunicaciones en Estadística; Vol. 7 Núm. 2 (2014)Comunicaciones en Estadística; Vol. 7 No. 2 (2014)2339-30762027-3355Modelos TAR en series de tiempo financierasTAR models in financial time seriesinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1heterocedasticidad condicionalmodelo TARseries temporales rinancieras.http://purl.org/coar/access_right/c_abf211634/39608oai:repository.usta.edu.co:11634/396082023-07-14 16:09:33.382metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.co |
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En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales. |
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