Modelos TAR en series de tiempo financieras
En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momen...
- Autores:
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Moreno, Edna
Nieto, Fabio H.
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/39608
- Acceso en línea:
- https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485
http://hdl.handle.net/11634/39608
- Palabra clave:
- heterocedasticidad condicional
modelo TAR
series temporales rinancieras.
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales. |
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