Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia

El Valor en Riesgo (VaR), se define como la máxima perdida que se puede tener en la inversión de un portafolio con un determinado nivel de confianza, en un periodo determinado, en condiciones normales del mercado. Para calcularlo, existen diversas herramientas paramétricas y no paramétricas que se f...

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Autores:
Triana, Daniel
Torres Aponte, Luis Miguel
Alba, Miguel Ángel
Pineda Ríos, Wilmer
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/14885
Acceso en línea:
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/9
Palabra clave:
Valor en riesgo, cópulas, dependencia no lineal.
Rights
License
Copyright (c) 2018 Comunicaciones en Estadística
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