Análisis del efecto-día en el mercado accionario colombiano empleando mapas autoorganizados
En este artículo se presenta un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM), para encontrar una relación entre el día de la semana de la primera y segunda quincena del mes con el valor COLCAP, el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano. Adicionalmente, se descri...
- Autores:
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Peña-Cuéllar, David René
Ortiz-Sandoval, Juan David
Espitia-Cuchango, Helbert Eduardo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/36133
- Acceso en línea:
- http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ITECKNE/article/view/825
http://hdl.handle.net/11634/36133
- Palabra clave:
- Rights
- License
- Copyright (c) 2018 ITECKNE
| Summary: | En este artículo se presenta un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM), para encontrar una relación entre el día de la semana de la primera y segunda quincena del mes con el valor COLCAP, el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano. Adicionalmente, se describen los datos empleados, la configuración del SOM y los resultados de su entrenamiento. Utilizando la visualización por componentes del SOM se revelan gráficamente, respecto al día semanal en cada quincena, las predominancias que existen en el valor del retorno del índice COLCAP. |
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