Estimación del tipo de cambio en Colombia comparando modelos econométricos Arimax – Garch y redes neuronales
El presente trabajo de investigación propone comparar modelos econométricos como la combinación de modelos ARIMAX-GARCH contra redes neuronales, con el objetivo de encontrar un mejor predictor de la tasa representativa del mercado en Colombia (TRM); los resultados del ejercicio, evidencian, que con...
- Autores:
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Rojas Rivera, Leonardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/51338
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/51338
- Palabra clave:
- TRM
Projection
Econometrics
Neural Networks
Economía
Análisis económico
Economía -- Sistemas
TRM
Proyección
Econometria
Redes Neuronales
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
| Summary: | El presente trabajo de investigación propone comparar modelos econométricos como la combinación de modelos ARIMAX-GARCH contra redes neuronales, con el objetivo de encontrar un mejor predictor de la tasa representativa del mercado en Colombia (TRM); los resultados del ejercicio, evidencian, que con la combinación del modelo ARIMAX-GARCH para la proyección y análisis de una variable tan volátil se obtiene una mejor estimación que con la implementación de la redes neuronales. |
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