Comparación de modelos clásicos en series de tiempo y modelos bayesianos para pronosticar tres acciones colombianas en el último año

En el presente trabajo, se determina que modelo estadístico es mejor para el pronóstico de los rendimientos de las acciones financieras Colombianas (Ecopetrol S.A (ECO), Grupo Nutresa S.A (NCH) y Banco Davivienda Pf (DVI_p)), comprendido en un periodo entre el 02 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020. Se comparan modelos aplicados a series con un modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA), unido de un modelo de Autocorrelación Condicional Heterocedástica (ARCH), un modelo Autorregresivo Generalizado Condicional Heterocedastico (GARCH), y un modelo Exponencial Generalizado Autoregresivo Condicionalmente Heterocedastico (EGARCH), frente a un modelo dinámico polinomial de primer orden. Los datos se obtuvieron del portal financiero Grupo Aval, trabajando con 242 datos. Como resultado se obtuvo que los modelos clásicos (GARH, EGARCH) pronosticaron mejor que el modelo polinomial de primer orden, para las tres acciones mencionadas en el periodo de tiempo establecido.

• Autores: Mora Adan, Paula Andrea
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Repositorio Institucional USTA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/31657
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/31657
• Palabra clave: Classic time series models; Bayesian time series models; Forecast; Stocks; Yields; Bayesian analysis; Econometric methods; First order polynomial model; Riesgo (Finanzas) -- Métodos estadísticos -- Casos -- Colombia -- 2019-2020; Finanzas -- Estadísticas -- Casos -- Colombia -- 2019-2020; Análisis Bayesiano -- Casos -- Colombia -- 2019-2020; Métodos econométricos -- Casos -- Colombia -- 2019-2020; Modelos de series de tiempo clásicos; Modelos de series de tiempo bayesiano; Pronóstico; Acciones; Rendimientos; Modelo Arima-Arch; Modelo Arima-Garch; Modelo Arima-Egarch
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia