Modelos Logit-Probit Y Value At Risk Como Medida Del Riesgo En El Índice Col 2
El riesgo en las acciones es de vital importancia para los inversionistas, debido a que en ellas se tienen dos factores importantes que son la rentabilidad y el riesgo. La principal fuente de datos para este proyecto fue la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), estos fueron datos de series de tiempo,...
- Autores:
-
Rativa Patiño, Cristian Camilo
Garcia Cardenas, Juliana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/34149
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/34149
- Palabra clave:
- Risk (Economics)
Investments
Shares (stock)
Negocios Internacionales
Riesgo (Economía)
Inversiones
Acciones (Bolsa)
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El riesgo en las acciones es de vital importancia para los inversionistas, debido a que en ellas se tienen dos factores importantes que son la rentabilidad y el riesgo. La principal fuente de datos para este proyecto fue la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), estos fueron datos de series de tiempo, dado que la información requerida para este proyecto se analizó en un periodo de tiempo determinado. El análisis del riesgo permitió conocer variables internas como externas de modo que el inversionista pudiera invertir; para el caso de esta investigación el objetivo fue estimar el riesgo inversionista el índice COL 20 utilizando los modelos Logit, Probit y Value at Risk. Una vez realizado el estudio se concluyó, que los modelos en efecto reducen el riesgo que se tiene al invertir puesto que, los datos permiten tener gran respaldo para obtener resultados verídicos y confiables en el corto plazo debido a que se usó el método histórico. |
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Rativa Patiño, Cristian CamiloGarcia Cardenas, Juliana2021-05-18T20:13:01Z2021-05-18T20:13:01Z2019-04-30Rativa Patiño C 2019. Modelos Logit-Probit Y Value At Risk Como Medida Del Riesgo En El Índice Col 2. Pregrado Negocios Internacionales.. Universidad Santo Tomas. Tunjahttp://hdl.handle.net/11634/34149reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo TomásEl riesgo en las acciones es de vital importancia para los inversionistas, debido a que en ellas se tienen dos factores importantes que son la rentabilidad y el riesgo. La principal fuente de datos para este proyecto fue la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), estos fueron datos de series de tiempo, dado que la información requerida para este proyecto se analizó en un periodo de tiempo determinado. El análisis del riesgo permitió conocer variables internas como externas de modo que el inversionista pudiera invertir; para el caso de esta investigación el objetivo fue estimar el riesgo inversionista el índice COL 20 utilizando los modelos Logit, Probit y Value at Risk. Una vez realizado el estudio se concluyó, que los modelos en efecto reducen el riesgo que se tiene al invertir puesto que, los datos permiten tener gran respaldo para obtener resultados verídicos y confiables en el corto plazo debido a que se usó el método histórico.The risk in the investments is of vital importance for the shareholders, because investments have two important factors such as profit and risk. The main source of data for this project was the Bolsa de Valores de Colombia (BVC). These data belong to time series given the fact that that the information required for this project was analyzed during certain period of time. The risk analysis allowed knowing internal and external variables so that the investor can invest; In the case of this research, the objective was estimated the investor risk in the COL 20 index using the Logit, Probit and Value at Risk models. Once the study is done, it allowed to conclude that the models in effect allowed reduce the risk of invest since, thanks to the amount of data, it allows having great support to obtain true and reliable results in the short term due to the fact that it was used the historical method.Profesional en Negocios Internacionalesapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Negocios InternacionalesFacultad de Negocios InternacionalesCC0 1.0 Universalhttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Acceso cerradoinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbModelos Logit-Probit Y Value At Risk Como Medida Del Riesgo En El Índice Col 2Risk (Economics)InvestmentsShares (stock)Negocios InternacionalesRiesgo (Economía)InversionesAcciones (Bolsa)Trabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA TunjaEconomía simple . (2016). Definicion de rentabilidad . Obtenido de Definicion de rentabilidad : https://www.economiasimple.net/glosario/rentabilidad Economipedia. (2015). Cotización. Obtenido de Cotización: http://economipedia.com/definiciones/cotizacion.html Economipedia. (2015). Precio. Obtenido de Precio: http://economipedia.com/definiciones/precio.htmlClaro, F., Contador, S., & Quiroga, C. (2006). Teoría del Valor Extremo: Aplicación de la teoría al Índice NASDAQ Periodos: 28/Octubre/1996 a 26/Octubre/2006. Chile. Comisión Nacional de Valores . (12 de 2007). Acciones Educación Mercado de Capitales . Obtenido de Acciones Educación Mercado de Capitales : http://www.cnv.gob.ar/EducacionBursatil/versionpdf/Acciones.pdfORIGINAL2019 Rativa Patiño Cristian C..pdf2019 Rativa Patiño Cristian C..pdfTrabajo Principalapplication/pdf1464636https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/34149/1/2019%20Rativa%20Pati%c3%b1o%20Cristian%20C..pdfdf12400cf4b481b8c2ebb96a09bf086aMD51open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8701https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/34149/2/license_rdf42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708cMD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/34149/3/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD53open accessTHUMBNAIL2019 Rativa Patiño Cristian C..pdf.jpg2019 Rativa Patiño Cristian C..pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4245https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/34149/4/2019%20Rativa%20Pati%c3%b1o%20Cristian%20C..pdf.jpg9b9d1a8d43e116a4053eca56b2177a2dMD54open access11634/34149oai:repository.usta.edu.co:11634/341492022-10-21 03:04:08.359open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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 |