Modelo De Predicción Financiera De Las Cotizaciones Accionarias De CANACOL Y Bancolombia Mediante R Project
Este trabajo inicia con el desarrollo conceptual y metodológico de las series de tiempo y su predicción a través de la creación de modelos econométricos, que usan como base el estudio histórico de datos en un periodo de tiempo determinado, aplicando modelos autoregresivos y de medias móviles (). Mod...
- Autores:
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Figueredo A., Guillermo Andres
Pinzon Torres, Andres Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/34179
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/34179
- Palabra clave:
- ARMA models
time series
econometric models
stationarity
Negocios Internacionales
series de tiempo
modelos econométricos
estacionariedad
- Rights
- closedAccess
- License
- CC0 1.0 Universal
| Summary: | Este trabajo inicia con el desarrollo conceptual y metodológico de las series de tiempo y su predicción a través de la creación de modelos econométricos, que usan como base el estudio histórico de datos en un periodo de tiempo determinado, aplicando modelos autoregresivos y de medias móviles (). Modelos para los cuales se hace necesaria la existencia de estacionariedad, lograda principalmente si se trabaja sobre los retornos de la serie de tiempo original. Seguidamente se aplica el método en un caso práctico sobre las acciones al cierre de las compañías CANACOL y Bancolombia, el desarrollo de este caso se realiza empleando el software libre R-Project |
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