Análisis de las metodologías para la medición de riesgos financieros en Colombia de renta variable caso Ecopetrol (2020)
En el mercando financiero existen diferentes tipos de riesgos a la hora de invertir, por lo que esta investigación permitió analizar las diferentes metodologías que más se utilizan para la medición de riesgos financieros de renta variable. Con el fin de determinar cuál es la más adecuada para la toma de decisiones y poder minimizar los riesgos al que está expuesto, se realizó una simulación en Excel utilizando las acciones de los últimos 4 años de Ecopetrol, aplicando una prueba de Backtesting bajo el criterio de Kupiec a las metodologías escogidas, el cual la que mejor mostró una expectativa de los resultados para un escenario cercano al futuro fue la Simulación histórica permitiendo identificar con mayor eficiencia la medida de riesgo.Debido a la incertidumbre del futuro, esta metodología no solo le permite a las empresas que son emisores de renta variable si no a todos los actores de negociación tener una gestión apropiada del riesgo concentrándose en los diferentes objetivos de rentabilidad, respaldando de esta manera la estabilidad y liquidez en las empresas