Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo

The aim of this paper is to divulge the modification of the Pen˜a y Rodr´ıguez test (2002) of goodness of fit. This test is asymptotically equivalent, but it is more powerful than the previous one. Two approaches are proposed using the gamma and the normal distributions. By an empirical example it is...

Full description

Autores:
Zhang, Hanwen
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/39560
Acceso en línea:
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/50
http://hdl.handle.net/11634/39560
Palabra clave:
Coeficiente de autocorrelación
autocorrelación parcial
prueba de no linealidad
modelos ARIMA
Rights
License
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