Medición del riesgo operativo en una sucursal bancaria de la ciudad de Bucaramanga, una aplicación de Redes Bayesianas (2021)
La presente investigación, tuvo como objetivo cuantificar el riesgo operativo en la línea de negocio de Banca Minorista de una sucursal bancaria en la ciudad de Bucaramanga, lo cual hizo posible conocer a detalle una metodología basada en enfoques ascendentes para estimar el riesgo operativo u operacional en entidades bancarias. Para lo anterior, se definieron cuatro categorías de estudio de acuerdo al comité de Basilea para medir el riesgo operativo en la sucursal elegida, ellas fueron: Fraude Interno, Fraude Externo, Manejo y Ejecución de Procesos, y Fallas del Sistema e Interrupción del Negocio. Los enfoques mencionados fueron: Redes Bayesianas que corresponden a la clasificación de modelo causal, y distribuciones de pérdidas que pertenecen a modelos estadísticos, las cuales fueron simuladas haciendo uso del método de Montecarlo. Los datos requeridos para alimentar los modelos desarrollados fueron obtenidos mediante valoraciones cuantitativas en forma de probabilidades a priori y condicionales por parte de las creencias de especialistas en Riesgo Operativo en entidades bancarias, y por profesionales que han tenido experiencias y brindan sus servicios en sucursales bancarias tales como la analizada en la presente investigación, los resultados pueden observarse en el capítulo Análisis e Interpretación de Resultados.