Desempeño de los mercados bursátiles de los países que integran MILA frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón con una visión retrospectiva en el periodo 2007 - 2014
El presente trabajo inicia con un análisis comparativo del desempeño de los mercados bursátiles de Chile, Perú y Colombia, países que hoy conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón, con una visión retrospectiva para el periodo 2007 - 2...
- Autores:
-
Castro Albarracín, Nidia Sirley
Ramírez Osías, Paola Andrea
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/9437
- Palabra clave:
- Performance
Capital
Partnership
Performance
Capitalización
Asociación
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
| Summary: | El presente trabajo inicia con un análisis comparativo del desempeño de los mercados bursátiles de Chile, Perú y Colombia, países que hoy conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón, con una visión retrospectiva para el periodo 2007 - 2014. El análisis se realizará con los quince valores de renta variable más representativos por capitalización bursátil1 de los países anteriormente mencionados con corte al 30 de junio cada año. La base fundamental es la teoría clásica de las carteras de inversión desarrolladas por Henry Markowitz en 1952 y William Sharpe en 1964, con los cuales se establecieron los lineamentos para la valoración de activos financieros CAPM (Capital Asset Princing Model) utilizados por los participantes del mercado de valores; también se emplearon los indicadores de desempeño de carteras aportados por Sharpe, Jensen, Treynor, entre 1964 y 1967. |
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