Modelo De Predicción Financiera De Las Cotizaciones Accionarias De CANACOL Y Bancolombia Mediante R Project (2018)
Este trabajo inicia con el desarrollo conceptual y metodológico de las series de tiempo y su predicción a través de la creación de modelos econométricos, que usan como base el estudio histórico de datos en un periodo de tiempo determinado, aplicando modelos autoregresivos y de medias móviles (). Modelos para los cuales se hace necesaria la existencia de estacionariedad, lograda principalmente si se trabaja sobre los retornos de la serie de tiempo original. Seguidamente se aplica el método en un caso práctico sobre las acciones al cierre de las compañías CANACOL y Bancolombia, el desarrollo de este caso se realiza empleando el software libre R-Project