Impacto de la volatilidad de los activos financieros en los portafolios de inversión

This research was realized in order to analyze the impact on the volatility of financial assets in equities, of the Colombia’s stock market caused by the financial crisis of 2008 and 2009. For this it was use two portfolios assets, one is formed by 13 assets of different industries sectors including...

Full description

Autores:
Perez Peña, Rodrigo
Mican Silva, Andrea
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/6703
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10819/6703
Palabra clave:
Cartera Activos
Heteroscedasticidad
Fluctuaciones
Rentabilidad
Riesgo
Precio de Cierre
Volatilidad
Crisis financiera
Inversiones de capital
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description This research was realized in order to analyze the impact on the volatility of financial assets in equities, of the Colombia’s stock market caused by the financial crisis of 2008 and 2009. For this it was use two portfolios assets, one is formed by 13 assets of different industries sectors including the IGBC index and a second formed by 11 assets including COLPAP index, also in various industrial sectors fulfilling the principle of diversification of investment portfolios. The measurement of these impacts are realized through the techniques of econometric models that are best suited to analyze the fluctuations of the returns of the daily assets generated by variations of the closing prices of assets during the observed periods. As a result of the impacts of the volatilities it was observed that these were significant in the behavior of the daily returns of these asset
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spelling Comunidad Científica y AcadémicaPerez Peña, Rodrigo71f4ba52-3def-4b6b-9a79-2fd35b1df1cb-1Mican Silva, Andrea765eef9a-b741-4fe7-bf3e-47a7a47db9ae-12018-12-04T17:15:30Z2018-12-04T17:15:30Z20162018-11-29This research was realized in order to analyze the impact on the volatility of financial assets in equities, of the Colombia’s stock market caused by the financial crisis of 2008 and 2009. For this it was use two portfolios assets, one is formed by 13 assets of different industries sectors including the IGBC index and a second formed by 11 assets including COLPAP index, also in various industrial sectors fulfilling the principle of diversification of investment portfolios. The measurement of these impacts are realized through the techniques of econometric models that are best suited to analyze the fluctuations of the returns of the daily assets generated by variations of the closing prices of assets during the observed periods. As a result of the impacts of the volatilities it was observed that these were significant in the behavior of the daily returns of these assetEsta investigación se realizó con el propósito de analizar el impacto en la volatilidad de los activos financieros de renta variable, de la bolsa de valores de Colombia ocasionados por la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Para ello se utilizó dos carteras de activos una formada por 13 activos de diferentes sectores industriales incluyendo el índice IGBC y una segunda conformada por 11 activos incluyendo el índice COLPAP, también de varios sectores industriales cumpliendo con el principio de diversificación de los portafolios de inversión. La medición de estos impactos se realizó a través de las técnicas de los modelos econométricos que son los más indicados para analizar las fluctuaciones de los rendimientos de los activos diarios generados por las variaciones de los precios de cierre de dichos activos durante los periodos observados. Como resultado de los impactos de las volatilidades se pudo observar que estas fueron significativas en el comportamiento de los rendimientos diarios de estos activos.pdf27 páginasRecurso en lineaapplication/pdfPerez Peña, R., & Mican Silva, A. (2016). Impacto de la volatilidad de los activos financieros en los portafolios de inversión. Revista de Ingenierías USBmed, 7(2), 21–47. https://doi.org/10.21500/20275846.18082027-5846http://hdl.handle.net/10819/6703spaEditorial BonaventurianaIngenieriasMedellínhttp://dx.doi.org/10.21500/20275846.1808Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ingenierias USBMedUniversidad de San Buenaventura - MedellínBiblioteca Digital Universidad de San BuenaventuraCartera ActivosHeteroscedasticidadFluctuacionesRentabilidadRiesgoPrecio de CierreVolatilidadCrisis financieraInversiones de capitalImpacto de la volatilidad de los activos financieros en los portafolios de inversiónImpact of volatility in financial assets in investment portfoliosArtículo de revistaArtículoinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1PublicationORIGINALImpacto_Volatilidad_Activos_Perez_2016.pdfImpacto_Volatilidad_Activos_Perez_2016.pdfapplication/pdf707848https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/ba1c8455-eb8c-4d38-859f-9f19d33132b2/download9230b638add6b55bbdf138d54e6ce9a3MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82071https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/c9c5b208-a81e-4034-8d86-f5ca7cc0f8e0/download0c7b7184e7583ec671a5d9e43f0939c0MD52TEXTImpacto_Volatilidad_Activos_Perez_2016.pdf.txtImpacto_Volatilidad_Activos_Perez_2016.pdf.txtExtracted texttext/plain99240https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/2dcd5316-4049-46e0-976e-6cea4d4ff2e6/download839967ea0172d09e4554925c39d117f2MD53THUMBNAILImpacto_Volatilidad_Activos_Perez_2016.pdf.jpgImpacto_Volatilidad_Activos_Perez_2016.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg18550https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/92d4ae71-6ed3-4ecb-8ec4-a772d47625f3/downloadda5ad4c3fe855e4655b416cf1401925aMD5410819/6703oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/67032023-04-12 16:34:17.358http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/https://bibliotecadigital.usb.edu.coRepositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombiabdigital@metabiblioteca.comPGNlbnRlcj4KPGgzPkJJQkxJT1RFQ0EgRElHSVRBTCBVTklWRVJTSURBRCBERSBTQU4gQlVFTkFWRU5UVVJBIC0gQ09MT01CSUE8L2gzPgo8cD4KVMOpcm1pbm9zIGRlIGxhIGxpY2VuY2lhIGdlbmVyYWwgcGFyYSBwdWJsaWNhY2nDs24gZGUgb2JyYXMgZW4gZWwgcmVwb3NpdG9yaW8gaW5zdGl0dWNpb25hbDwvcD48L2NlbnRlcj4KPFAgQUxJR049Y2VudGVyPgpQb3IgbWVkaW8gZGUgZXN0ZSBmb3JtYXRvIG1hbmlmaWVzdG8gbWkgdm9sdW50YWQgZGUgQVVUT1JJWkFSIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgZGUgU2FuIEJ1ZW5hdmVudHVyYSwgU2VkZSBCb2dvdMOhIHkgPEJSPlNlY2Npb25hbGVzIE1lZGVsbMOtbiwgQ2FsaSB5IENhcnRhZ2VuYSwgbGEgZGlmdXNpw7NuIGVuIHRleHRvIGNvbXBsZXRvIGRlIG1hbmVyYSBncmF0dWl0YSB5IHBvciB0aWVtcG8gaW5kZWZpbmlkbyBlbiBsYTxCUj4gQmlibGlvdGVjYSBEaWdpdGFsIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIFNhbiBCdWVuYXZlbnR1cmEsIGVsIGRvY3VtZW50byBhY2Fkw6ltaWNvIC0gaW52ZXN0aWdhdGl2byBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgPEJSPmF1dG9yaXphY2nDs24sIGNvbiBmaW5lcyBlc3RyaWN0YW1lbnRlIGVkdWNhdGl2b3MsIGNpZW50w63CrWZpY29zIHkgY3VsdHVyYWxlcywgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBlc3RhYmxlY2lkb3MgZW4gbGEgTGV5IDIzIGRlIDxCUj4gMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMsIERlY3JldG8gNDYwIGRlIDE5OTUgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBkZXJlY2hvczxCUj4gZGUgYXV0b3IuIDxCUj4gCiAKQ29tbyBhdXRvciBtYW5pZmllc3RvIHF1ZSBlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8gYWNhZMOpbWljbyAtIGludmVzdGlnYXRpdm8gZXMgb3JpZ2luYWwgeSBzZSByZWFsaXrDsyBzaW4gdmlvbGFyIG8gPEJSPiB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgbWkgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw63CrWEgeSBwb3NlbyBsYSB0aXR1bGFyaWRhZCA8QlI+IHNvYnJlIGxhIG1pc21hLiBMYSBVbml2ZXJzaWRhZCBkZSBTYW4gQnVlbmF2ZW50dXJhIG5vIHNlcsOhIHJlc3BvbnNhYmxlIGRlIG5pbmd1bmEgdXRpbGl6YWNpw7NuIGluZGViaWRhIGRlbCBkb2N1bWVudG8gPEJSPnBvciBwYXJ0ZSBkZSB0ZXJjZXJvcyB5IHNlcsOhIGV4Y2x1c2l2YW1lbnRlIG1pIHJlc3BvbnNhYmlsaWRhZCBhdGVuZGVyIHBlcnNvbmFsbWVudGUgY3VhbHF1aWVyIHJlY2xhbWFjacOzbiBxdWUgcHVlZGE8QlI+IHByZXNlbnRhcnNlIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQuIDxCUj4KIApBdXRvcml6byBhIGxhIEJpYmxpb3RlY2EgRGlnaXRhbCBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBkZSBTYW4gQnVlbmF2ZW50dXJhIGNvbnZlcnRpciBlbCBkb2N1bWVudG8gYWwgZm9ybWF0byBxdWUgZWwgPEJSPnJlcG9zaXRvcmlvIGxvIHJlcXVpZXJhIChpbXByZXNvLCBkaWdpdGFsLCBlbGVjdHLDs25pY28gbyBjdWFscXVpZXIgb3RybyBjb25vY2lkbyBvIHBvciBjb25vY2VyKSBvIGNvbiBmaW5lcyBkZTxCUj4gcHJlc2VydmFjacOzbiBkaWdpdGFsLiA8QlI+CiAKRXN0YSBhdXRvcml6YWNpw7NuIG5vIGltcGxpY2EgcmVudW5jaWEgYSBsYSBmYWN1bHRhZCBxdWUgdGVuZ28gZGUgcHVibGljYXIgcG9zdGVyaW9ybWVudGUgbGEgb2JyYSwgZW4gZm9ybWEgdG90YWwgbyA8QlI+cGFyY2lhbCwgcG9yIGxvIGN1YWwgcG9kcsOpLCBkYW5kbyBhdmlzbyBwb3IgZXNjcml0byBjb24gbm8gbWVub3MgZGUgdW4gbWVzIGRlIGFudGVsYWNpw7NuLCBzb2xpY2l0YXIgcXVlIGVsIDxCUj5kb2N1bWVudG8gZGVqZSBkZSBlc3RhciBkaXNwb25pYmxlIHBhcmEgZWwgcMO6YmxpY28gZW4gbGEgQmlibGlvdGVjYSBEaWdpdGFsIGRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIFNhbiBCdWVuYXZlbnR1cmEsIDxCUj4gYXPDrcKtIG1pc21vLCBjdWFuZG8gc2UgcmVxdWllcmEgcG9yIHJhem9uZXMgbGVnYWxlcyB5L28gcmVnbGFzIGRlbCBlZGl0b3IgZGUgdW5hIHJldmlzdGEuIDxCUj48L1A+Cg==

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